發(fā)布時(shí)間：2018-04-29 02:07

  本文選題：動(dòng)量效應(yīng) + 反轉(zhuǎn)效應(yīng)��； 參考：《商業(yè)時(shí)代》2013年09期

【摘要】：動(dòng)量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng)是與有效市場(chǎng)理論相悖的重要市場(chǎng)異象,對(duì)于股市動(dòng)量和反轉(zhuǎn)效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)和形成機(jī)理的研究,直接推動(dòng)了股票市場(chǎng)微觀理論和行為金融理論的發(fā)展。資金流向作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo),是通過(guò)對(duì)交易所分筆交易數(shù)據(jù)的計(jì)算分析來(lái)反映出股票漲跌背后交易力量的強(qiáng)弱,能夠?qū)善蔽磥?lái)的漲跌做出預(yù)測(cè)。從資金流向的角度對(duì)我國(guó)股市的動(dòng)量效應(yīng)和反轉(zhuǎn)效應(yīng)進(jìn)行分析,探討資金流向指標(biāo)在股指期貨中的運(yùn)用具有重要意義。
[Abstract]:Momentum effect and reverse effect are important market anomalies contrary to the efficient market theory. The empirical test and formation mechanism of momentum and reversal effects in stock market directly promote the development of micro theory and behavioral finance theory of stock market. As a standard technical index, the capital flow reflects the strength of the trading force behind the rise and fall of the stock through the calculation and analysis of the trading data of the exchange, and can predict the future rise and fall of the stock. This paper analyzes the momentum effect and reversal effect of Chinese stock market from the point of view of capital flow, and discusses the application of capital flow index in stock index futures.
【作者單位】： 云南民族大學(xué)圖書(shū)館;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.5

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本文編號(hào)：1817895