本文選題：PDE + 亞式外匯期權(quán)��； 參考：《數(shù)學的實踐與認識》2013年08期

【摘要】：建立了利率和匯率波動率均為隨機情形下算術(shù)平均亞式外匯期權(quán)的定價模型.由于其定價問題求解十分困難,運用蒙特卡羅(Monte Carlo)方法并結(jié)合控制變量方差減小技術(shù)進行模擬,有效地減小了模擬方差,得到了期權(quán)定價問題的數(shù)值結(jié)果.
[Abstract]:In this paper, the pricing model of arithmetic average Asian foreign exchange option with both interest rate and exchange rate volatility is established.Because it is very difficult to solve the pricing problem, the Monte Carlo Monte Carlo method and the control variable variance reduction technique are used to simulate, which can effectively reduce the simulated variance and obtain the numerical results of the option pricing problem.
【作者單位】： 同濟大學數(shù)學系;上海師范大學數(shù)理學院;
【基金】：上海市數(shù)學一流學科項目 上海市教委重點項目(13ZZ107) 上海師范大學一般科研項目(SK201211)
【分類號】：F224;F830.92

【參考文獻】

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本文編號：1762780