本文選題：決策依賴不確定性　切入點(diǎn)：復(fù)合實(shí)物期權(quán)　出處：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)》2013年06期

【摘要】：不確定性是復(fù)雜工程系統(tǒng)的內(nèi)在屬性,在決策依賴不確定條件下對(duì)工程系統(tǒng)的投資決策需考慮不確定性與決策過程之間的交互作用,使得投資決策問題的求解非常困難.提出了決策依賴不確定條件下復(fù)合實(shí)物期權(quán)估值的最小二乘模擬算法,方法較好地解決了在決策依賴不確定條件下由于不同期權(quán)價(jià)值相互耦合所帶來的計(jì)算復(fù)雜性,進(jìn)一步拓展了最小二乘模擬算法在期權(quán)估值中的應(yīng)用,基于該方法,可以比較方便地解決決策依賴不確定條件下工程系統(tǒng)投資決策問題.
[Abstract]:Uncertainty is the intrinsic attribute of complex engineering system. The interaction between uncertainty and decision-making process should be considered in the investment decision of engineering system under the uncertain condition of decision dependence, so it is very difficult to solve the investment decision problem.In this paper, the least square simulation algorithm for the estimation of compound real options under uncertain conditions of decision dependence is proposed. The method can solve the computational complexity caused by the mutual coupling of different option values under the uncertain conditions of decision dependence.The application of least square simulation algorithm in option estimation is further extended. Based on this method, the investment decision problem of engineering system under uncertain conditions of decision dependence can be solved conveniently.
【作者單位】： 北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院系統(tǒng)工程研究部;北京石油機(jī)械廠頂驅(qū)中心;
【分類號(hào)】：N945.25

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本文編號(hào)：1715655