本文選題：糧食期貨價(jià)格　切入點(diǎn)：糧食現(xiàn)貨價(jià)格　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2013年01期

【摘要】：本文對(duì)我國糧食期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了深入研究,結(jié)果表明:糧食現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格存在著長期均衡關(guān)系,期貨價(jià)格是現(xiàn)貨價(jià)格的格蘭杰原因,對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格具有顯著的價(jià)格溢出效應(yīng)。同時(shí),糧食期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)存在著顯著的單向波動(dòng)溢出效應(yīng),但糧食現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)糧食期貨市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)不明顯。
[Abstract]:This paper makes an in-depth study on the relationship between grain futures price and spot price in China. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between grain spot price and futures price, and futures price is the Granger cause of spot price.It has significant price spillover effect on spot price.At the same time, the grain futures market has a significant one-way volatility spillover effect on the spot market, but the grain spot market has no obvious volatility spillover effect on the grain futures market.
【作者單位】： 宜春學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F323.7

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1704844