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外匯風險逆轉期權組合避險效果分析

發(fā)布時間:2018-03-19 09:50

  本文選題:逆轉期權 切入點:套期保值 出處:《財會通訊》2015年08期  論文類型:期刊論文


【摘要】:人民幣兌美元匯率波動幅度擴大,貨幣間雙向波動態(tài)勢增強,令人民幣匯率走勢更加難以判斷,直接加大了外貿企業(yè)面臨的外匯風險;面對匯率變動劇烈的市場,風險逆轉期權組合既能使企業(yè)擺脫不利的匯率波動,又能使企業(yè)從有利的匯率波動中受益。本文通過分析利用風險逆轉期權組合套期保值的原理及盈虧分布,認為風險逆轉期權組合是一種零交易成本、匯率波動適應強、風險低的有效保值工具。
[Abstract]:The range of exchange rate fluctuations of the RMB against the US dollar has expanded, and the trend of two-way fluctuations between currencies has increased, making it more difficult to judge the trend of the RMB exchange rate, which directly increases the foreign exchange risks faced by foreign trade enterprises; and in the face of a market with sharp exchange rate changes, The combination of risk reversal options can not only get rid of the unfavorable exchange rate fluctuations, but also benefit the enterprises from the favorable exchange rate fluctuations. It is considered that the portfolio of risk reversal options is an effective hedge tool with zero transaction cost, strong exchange rate fluctuation and low risk.
【作者單位】: 山東外貿職業(yè)學院;
【分類號】:F832.6

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號:1633739

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