本文選題：季節(jié)性商品　切入點：譜風(fēng)險測度　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2013年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：以一個經(jīng)銷季節(jié)性商品的零售商為研究對象,通過引入考慮零售商風(fēng)險態(tài)度的譜風(fēng)險測度,分析了期權(quán)契約機制下具有不同風(fēng)險偏好零售商的最優(yōu)訂購策略.通過建立期權(quán)契約機制下基于零售商譜風(fēng)險測度的商品訂購決策模型,分析得出零售商的最優(yōu)現(xiàn)貨訂購量和期權(quán)訂購量存在并且唯一;并進一步結(jié)合均值-CVaR風(fēng)險譜函數(shù),研究了在此風(fēng)險測度下不同風(fēng)險偏好零售商的具體訂購策略,揭示了零售商風(fēng)險態(tài)度、期權(quán)契約等對其最優(yōu)訂購策略的影響;最后通過數(shù)值實例對模型的求解過程和理論結(jié)果進行了驗證分析.
[Abstract]:Taking a retailer who distributes seasonal goods as the research object, by introducing the spectral risk measure which considers the retailer's risk attitude, This paper analyzes the optimal ordering strategy of retailers with different risk preferences under the option contract mechanism, and establishes a commodity ordering decision model based on the retailer spectrum risk measure under the option contract mechanism. It is concluded that the optimal spot order quantity and option order quantity of retailers exist and are unique, and the specific ordering strategies of retailers with different risk preferences under this risk measure are studied by combining the mean value of risk spectrum function with the Cvar risk spectrum function. The influence of retailer's risk attitude and option contract on the optimal ordering strategy is revealed. Finally, the process of solving the model and the theoretical results are verified and analyzed by numerical examples.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;浙江師范大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)研究中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71131003,71371075,71201145) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金(13YJC630075) 浙江省自然科學(xué)基金(Y6110095) 教育部博士點基金(20100172110032)
【分類號】：F224;F274

【參考文獻】

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本文編號：1626701