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  本文關鍵詞： Black-Scholes模型 美式看跌期權 最佳實施邊界　出處：《吉林大學學報(理學版)》2014年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：考慮Black-Scholes模型下美式看跌期權的定價問題.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期權價格和最佳實施邊界的數(shù)值逼近結果.數(shù)值實驗驗證了算法的有效性.
[Abstract]:Considering the pricing of American put options in Black-Scholes model, the Black-Scholes equation is solved by using the finite difference method and the Newton method, and the numerical approximation results of the option price and the optimal implementation boundary are obtained. The validity of the algorithm is verified by numerical experiments.
【作者單位】： 吉林大學數(shù)學學院;
【基金】：國家自然科學基金(批準號:11271157)
【分類號】：F224;F830.9

【共引文獻】

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本文編號：1516454