本文關(guān)鍵詞：基于不光滑邊界的變系數(shù)拋物型方程的高精度緊格式　出處：《計算數(shù)學(xué)》2013年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文討論基于不光滑邊界的變系數(shù)拋物型方程求解的高精度緊格式.首先構(gòu)造一般變系數(shù)拋物型方程的高精度緊格式,并在理論上證明格式具有空間方向四階精度.然后針對非光滑邊界條件,引入局部網(wǎng)格加密技巧在奇異點附近進行不均勻的網(wǎng)格加密.數(shù)值實驗以期權(quán)定價中Black-Scholes偏微分方程的求解為例,驗證高精度緊格式用于光滑邊界條件的微分方程離散可以達到四階精度.對于處理非光滑邊界條件,網(wǎng)格局部加密技巧能有效的提高數(shù)值解精度,使得高精度緊格式用于定價歐式期權(quán)可以接近四階精度.
【作者單位】： 同濟大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(No.11271289 and No.U1135003)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 1.引言本文考慮一般變系數(shù)拋物型方程l，，.

本文編號：1320840