本文關鍵詞：國內(nèi)外糧食期貨價格動態(tài)關聯(lián)與傳導機制研究　出處：《價格理論與實踐》2015年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文以大豆、玉米和小麥為研究對象分析了國內(nèi)外糧食期貨的波動特征、關聯(lián)性和傳導機制。研究表明國內(nèi)外糧食期貨價格波動均具有波動聚類、非對稱和長記憶特征,但顯著程度存在差別;其傳導機制以價格波動幅度較大的國外期貨市場向國內(nèi)市場的單向傳導為主要途徑,以開放程度和關聯(lián)程度較高的大豆市場為傳導主線,并通過國內(nèi)大豆和小麥期貨市場向國外大豆期貨市場進行微弱反饋。
【作者單位】： 吉林大學商學院;
【基金】：中國博士后科學基金資助項目(2014M551161) 吉林大學基本科研業(yè)務費資助項目(2014BS012)
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 我國是糧食生產(chǎn)和消費大國,近年來我國糧食進口數(shù)量不斷增長,2014年我國進口谷物及谷物粉1951萬噸,較上年同期增長33.8%;進口大豆7140萬噸,同比增加12.7%,創(chuàng)歷史新高。當前全球經(jīng)濟增速整體放緩,國際市場上,糧食以及其他大宗農(nóng)產(chǎn)品價格均處于下行周期,糧食期貨價格、現(xiàn)貨價格

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本文編號：1317093