本文關(guān)鍵詞：基于SVM技術(shù)的套期保值模型的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) SVM OLS 套期保值

【摘要】：文章從提高樣本外保值效率的角度,根據(jù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原理,構(gòu)建基于支持向量機(jī)(SVM)的套期保值模型,采用滬深股票指數(shù)和指數(shù)期貨仿真交易的相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)基于支持向量機(jī)的套期保值模型進(jìn)行實(shí)證分析。研究發(fā)現(xiàn),相對(duì)于基于最小二乘法的套期保值技術(shù),支持向量機(jī)的套期保值技術(shù)能夠提高樣本外的保值有效性,且具有很好的魯棒性。
【作者單位】： 河南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;河南科技大學(xué)高等教育與區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：河南省哲學(xué)社科規(guī)劃資助項(xiàng)目(2011BJJ006) 河南省教育廳2012年人文社科研究項(xiàng)目(2012QN031)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言每天各類投資者都會(huì)從事大量的金融交易,這些投資者都希望能夠防范風(fēng)險(xiǎn),或者使風(fēng)險(xiǎn)與不確定性降到能夠承受的水平。套期保值就是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者使風(fēng)險(xiǎn)降至最小的方法,其原理是利用金融衍生工具的頭寸來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨頭寸,以達(dá)到規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種策略。目前,有關(guān)

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本文編號(hào)：1255657