本文關(guān)鍵詞：一類更新跳擴(kuò)散模型下的亞式期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從一類特殊的更新跳躍-擴(kuò)散過程,即事件發(fā)生時(shí)間間隔獨(dú)立同服從于Gamma分布的隨機(jī)變量序列,研究了此過程下具有浮動(dòng)敲定價(jià)格算術(shù)平均支付函數(shù)的亞式期權(quán)定價(jià),并利用鞅定價(jià)方法得到其亞式期權(quán)的定價(jià)公式.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;浙江萬里學(xué)院數(shù)學(xué)研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171135) 浙江省教育廳科研項(xiàng)目(Y201225953)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 亞式期權(quán)是一種路徑依賴期權(quán),它在期權(quán)到期之日的收益依賴于期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)所經(jīng)歷的價(jià)格平均值,常見的有算術(shù)平均和幾何平均兩種.對(duì)于亞式期權(quán)的定價(jià)和套期保值的研究較少,首先提出亞式期權(quán)定價(jià)方法的是J.C.Cox等人使用的二叉樹方法(BTM),通過引入軌道相依變量來給亞式

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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