本文關鍵詞：決策依賴不確定條件下的工程系統(tǒng)估值模擬

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【摘要】：將決策依賴不確定性與期權估值問題相結合,給出了當決策者的決策行為直接影響狀態(tài)變量的隨機分布時期權估值的最小二乘模擬算法,該算法的核心是從后往前迭代應用最小二乘法在狀態(tài)變量每條路徑的可執(zhí)行節(jié)點處計算執(zhí)行期權,及繼續(xù)持有期權的期望收益的估計值,從而得到期權的價值,解決了在決策依賴不確定條件下由于最優(yōu)投資規(guī)則未知而難以對狀態(tài)變量的路徑進行模擬的問題,并通過一個商用通信衛(wèi)星在軌服務投資決策的算例驗證了該算法的適用性,該算法將期權估值由外生不確定性拓展到了內生不確定性,進一步豐富了期權估值的數(shù)值方法.
【作者單位】： 北京理工大學管理與經濟學院;中國航天系統(tǒng)科學與工程研究院;
【分類號】：N945.25
【正文快照】： 工程系統(tǒng)(engineering system)是由人設計的、性.靈活性就是系統(tǒng)應對變化的能力,或者說是應以技術為中心、服務于一定目的、由相互影響的成分 對不確定性的能力,也即規(guī)避風險,利用機會的能構成的系統(tǒng).復雜工程系統(tǒng)往往具有很長的壽命周 力,靈活性為系統(tǒng)的所有者和運行者提供了

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本文編號：1229006