本文關鍵詞：期權定價的一種量子模型及其實證分析

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【摘要】：本文利用量子力學的相關理論給出一種新的量子期權定價方法.首先,假設股票價格的波函數滿足量子力學中的含參薛定諤方程.其次,在定價中的風險中性理論假設下并利用復變函數的有關知識給出量子期權定價方法.進而利用上海證券市場中的數據進行實證分析,與傳統(tǒng)的B-S定價方法比較得到量子期權定價方法比傳統(tǒng)的B-S定價方法更適合實際金融市場的結論.
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前5條

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本文編號：1225795