本文關(guān)鍵詞：我國(guó)玻璃期貨的收益率及其波動(dòng)性分析

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【摘要】：為了研究我國(guó)玻璃期貨價(jià)格波動(dòng)情況,選取了2012年12月3日至2013年9月30日玻璃期貨主力合約的每日結(jié)算價(jià)交易數(shù)據(jù),構(gòu)建MA(1)和TGARCH(1,2)對(duì)玻璃期貨的收益率和波動(dòng)性進(jìn)行分析,實(shí)證表明玻璃期貨收益率具有明顯的波動(dòng)聚集性和一定的非對(duì)稱性,并不存在明顯的條件均值特征。玻璃生產(chǎn)企業(yè)能夠通過(guò)玻璃期貨合約價(jià)格波動(dòng)規(guī)律展開套期保值操作而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71373207)
【分類號(hào)】：F224;F724.5
【正文快照】： 一、引言平板玻璃期貨作為全球第一只玻璃期貨于2012年12月3日在鄭州商品交易所上市。開展玻璃期貨交易,一方面,可以形成具有代表性的玻璃預(yù)期價(jià)格。生產(chǎn)者可以據(jù)此確定生產(chǎn)規(guī)模,推動(dòng)市場(chǎng)供求達(dá)到基本平和,減緩玻璃建材行業(yè)按照現(xiàn)貨價(jià)格盲目擴(kuò)張產(chǎn)能造成產(chǎn)能過(guò)剩;相關(guān)企業(yè)可以

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1213519