本文關(guān)鍵詞：基于變結(jié)構(gòu)協(xié)整方法的期貨市場與證券市場關(guān)聯(lián)性分析——滬深300股指期貨與滬深300指數(shù)的實(shí)證分析

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【摘要】：對我國滬深300指數(shù)與滬深300指數(shù)期貨的周數(shù)據(jù)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)性分析.首先利用EG檢驗(yàn)和Johansen系統(tǒng)檢驗(yàn)對兩指數(shù)進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn),然后通過3種變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型分別檢驗(yàn),結(jié)果找到了變點(diǎn),得到了變機(jī)構(gòu)長期均衡關(guān)系和誤差修正模型,同時比較了4種模型的應(yīng)用效果,給出了相關(guān)的政策建議.
【作者單位】： 廣西礦冶與環(huán)境科學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 桂林理工大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：廣西空間信息與測繪重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(桂科能1103108-20) 桂林市科技局項(xiàng)目(20110120-5) 桂林理工大學(xué)博士科研啟動基金(2010)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言1982年,第一張股指期貨合約在美國堪薩斯城誕生,標(biāo)志著涵蓋貨幣、利率及股票衍生品的場內(nèi)金融衍生品體系在美國得以完整建立,期貨市場最終實(shí)現(xiàn)了從商品期貨到金融期貨的革命性轉(zhuǎn)變,金融期貨的誕生成為現(xiàn)代金融的一個標(biāo)志性事件.以美國為起點(diǎn),股指期貨在全球范圍內(nèi)得到了

【相似文獻(xiàn)】

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6 蔣乃s，

本文編號：1210318