本文關(guān)鍵詞：股價遵循分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散的混合型雙標(biāo)的兩值期權(quán)定價

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【摘要】：應(yīng)用風(fēng)險中性定價原理,研究標(biāo)的股價服從分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散過程的混合型雙標(biāo)的兩值期權(quán)的定價問題,并得出定價公式,并與股價服從標(biāo)準(zhǔn)布朗運動的定價公式做出比較分析.
【作者單位】： 河南城建學(xué)院數(shù)理學(xué)院;
【基金】：河南省科技計劃(112300410191)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 期權(quán)定價問題一直是金融數(shù)學(xué)和金融工程學(xué)研究的核心問題之一.在以往的期權(quán)定價中,人們普遍假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動,它是一個連續(xù)的隨機(jī)過程.而在金融市場上,一些重要信息的到達(dá)會刺激股票價格發(fā)生不連續(xù)的跳躍.因此股票價格應(yīng)包含連續(xù)擴(kuò)散過程和不連續(xù)的跳躍過程兩

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本文編號：1209415