本文關(guān)鍵詞：基于LASSO和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的量化交易智能系統(tǒng)構(gòu)建——以滬深300股指期貨為例

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【摘要】：本文立足于我國(guó)金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出了基于LASSO方法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的量化交易智能系統(tǒng)。該系統(tǒng)首先使用LASSO方法從眾多技術(shù)指標(biāo)中選出極少數(shù)最有效的指標(biāo)作為輸入變量,然后通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法來搜索最優(yōu)的交易規(guī)則,并以滬深300股指期貨為例進(jìn)行回測(cè)檢驗(yàn)。結(jié)果顯示:第一,與AIC和BIC回歸模型相比,LASSO選出的變量少、預(yù)測(cè)高、且穩(wěn)健性強(qiáng);第二,經(jīng)過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,交易系統(tǒng)的收益率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力都得到了顯著提高;第三,即使在考慮交易成本的前提下,該系統(tǒng)也可以獲取超額收益。
【作者單位】： 深圳市福田區(qū)發(fā)展研究中心;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71101083,71271128,71331006) 上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新項(xiàng)目(12ZZ072) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃
【分類號(hào)】：TP183;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言近幾十年來,股票價(jià)格預(yù)測(cè)始終是金融研究領(lǐng)域的一個(gè)熱點(diǎn)問題。總的來說,預(yù)測(cè)股價(jià)走勢(shì)和買賣時(shí)點(diǎn)的方法包括基本面分析和技術(shù)分析。其中,基本面分析是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平和公司內(nèi)部管理水平等諸多方面進(jìn)行分析,以確定公司股票的內(nèi)在

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 盧t澤;葉德謙;南敏;;基于遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價(jià)格預(yù)測(cè)[J];電腦開發(fā)與應(yīng)用;2010年02期

2 戴念念;陳小偉;;基于小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高階CAPM實(shí)證研究[J];投資研究;2011年12期

3 劉飛虎;羅曉光;;基于PCA-RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[J];投資研究;2013年03期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張U，

本文編號(hào)：1175631