本文關鍵詞：基于最小二乘法的長周期實物期權精確估值迭代模擬算法

  更多相關文章： 最小二乘法 長周期 實物期權 迭代

【摘要】：提出了一種基于最小二乘法的長周期實物期權精確估值迭代模擬算法,并通過一個商用通信衛(wèi)星在軌服務投資決策的算例對該算法的實現進行了說明.算法將一個需要一次進行大量運算的問題轉變?yōu)橐粋�需要進行多次運算但每次運算的計算量相對較小的問題,能夠很好地解決在缺乏并行計算的條件下大量模擬運算所面臨的計算資源瓶頸問題,不僅能夠得到較為精確的實物期權價值的點估計值和區(qū)間估計值,也便于推導最優(yōu)的投資策略.
【作者單位】： 北京理工大學管理與經濟學院;中國航天系統科學與工程研究院系統工程研究部;北京石油機械廠頂驅中心;
【分類號】：O241.5
【正文快照】： 1引言與金融期權相比，實物期權的一個顯著特征是其往往具有較長的壽命周期，特別是對許多工程系統而言，其壽命周期都在10年以上，，比如現代的大型通信衛(wèi)星壽命都在15年以上，較長的壽命周期為應用蒙特卡洛模擬方法對實物期權進行精確估值帶來了一定困難.假設經過n次模擬計算

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 李銳;于萍;;迭代最小二乘法對靜態(tài)單目標進行無源定位的初始值問題研究[J];艦船電子工程;2008年05期

2 張海娟;張曉冉;徐玉民;;正態(tài)分布下只有一個失效數據的迭代Bayes分析[J];甘肅聯合大學學報(自然科學版);2008年01期

3 高鵬;多個不確定性實物期權的定價模型[J];內蒙古社會科學(漢文版);2003年06期

4 王家庭;企業(yè)投資決策方法比較:實物期權法與凈現值法[J];華僑大學學報(哲學社會科學版);2004年02期

5 任榮;實物期權分析方法在企業(yè)投資項目決策中的應用[J];統計與決策;2004年12期

6 張維,安瑛暉;項目投資的期權分析方法[J];西北農林科技大學學報(社會科學版);2001年03期

7 胡飛,楊明;一類研究與開發(fā)(R&D)項目的投資價值[J];華中科技大學學報(自然科學版);2002年06期

8 焦媛媛,韓文秀,杜軍;投資項目中的實物期權及其相互作用[J];石家莊經濟學院學報;2003年02期

9 李川,鄧光軍,曾勇;技術創(chuàng)新與增長期權定價[J];運籌與管理;2003年06期

10 牟秋杰;幾種實物期權在項目投資領域的應用[J];國外建材科技;2004年03期

中國重要會議論文全文數據庫 前10條

1 李永紅;;可加模型回歸函數估計的強相合性[A];數學·物理·力學·高新技術研究進展——1998（7）卷——中國數學力學物理學高新技術交叉研究會第7屆學術研討會論文集[C];1998年

2 李會軍;王啟剛;季剛;馬增良;;一種基于M序列的噪聲模型辨識方法[A];第二十六屆中國控制會議論文集[C];2007年

3 王永健;趙寧;王春武;王東紅;;一類格心型ALE有限體積格式方法[A];全國計算物理學會第六屆年會和學術交流會論文摘要集[C];2007年

4 趙越;江南;;基于最小二乘法的攝像機標定參數非線性優(yōu)化[A];第九屆全國信息獲取與處理學術會議論文集Ⅰ[C];2011年

5 袁光偉;杭旭登;;基于界面修正的迭代并行計算方法[A];中國工程物理研究院科技年報（2003）[C];2003年

6 陳云生;;用最小二乘法與搜索法尋求A值與風速V關系的數學表達式[A];中國電子學會可靠性分會第十三屆學術年會論文選[C];2006年

7 張士艦;孟令河;宋國輝;吳鵬;;異面直線之間距離的測量計算方法[A];2010年度海洋工程學術會議論文集[C];2010年

8 黃元亮;邵華平;錢清泉;張林易;;牽引供電系統故障建模[A];第13屆中國系統仿真技術及其應用學術年會論文集[C];2011年

9 王大愚;;最小二乘法平滑技術在體育中運用的嘗試[A];第四屆全國運動生物力學學術會議論文集（二）[C];1983年

10 鄧光軍;曾勇;;新興技術的研發(fā)投資決策[A];中國企業(yè)運籌學學術交流大會論文集[C];2005年

中國重要報紙全文數據庫 前1條

1 于洋;統計模型參數估計及其應用成功[N];科技日報;2007年

中國博士學位論文全文數據庫 前10條

1 司建國;迭代方程解析理論的研究[D];四川大學;2003年

2 庹清;廣義對角占優(yōu)矩陣的數值判定方法[D];湘潭大學;2011年

3 顏會芳;基于實物期權博弈的煤礦安全投資價值研究[D];西安科技大學;2010年

4 夏暉;基于實物期權的技術創(chuàng)新擴散、競爭和交互模型研究[D];電子科技大學;2005年

5 劉大為;新經濟條件下企業(yè)人力資源價值計量研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2006年

6 王嘉;中國硬質合金企業(yè)研發(fā)投資決策研究[D];中南大學;2010年

7 覃正標;基于實物期權理論的內資BOT高速公路投資決策分析[D];西南交通大學;2011年

8 徐冰;幾類迭代函數方程解的連續(xù)性、凹凸性、解析性與穩(wěn)定性[D];四川大學;2003年

9 趙明;技術創(chuàng)新的實物期權管理研究[D];復旦大學;2004年

10 殷寶健;技術創(chuàng)新投資決策的期權博弈方法研究[D];華中科技大學;2005年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 王小柳;在投資項目時間有限情況下的實物期權[D];中國科學技術大學;2010年

2 官琳琳;多種資產的實物期權問題[D];南京理工大學;2003年

3 劉艷麗;實物期權理論及其在邯鋼“CSP”投資項目中的應用[D];山東大學;2005年

4 傅小燕;石油勘探開發(fā)中的實物期權定價模型研究[D];浙江工商大學;2010年

5 趙浩;基于實物期權的IT平臺投資風險管理研究[D];浙江大學;2011年

6 樊宏社;復合實物期權的定價理論和定價模型研究[D];西安理工大學;2005年

7 夏梅風;實物期權PF-NA識別估價模型及實證研究[D];天津財經學院;2005年

8 李曼;基于實物期權模型的互聯網上市公司定價研究[D];西南財經大學;2010年

9 趙櫻;基于實物期權的煤炭資源開發(fā)項目評價模型研究[D];西安科技大學;2010年

10 丁淑娟;實物期權及其在對外直接投資中的應用[D];山東大學;2005年

本文編號：1174890