本文關(guān)鍵詞：基于最小二乘法的長(zhǎng)周期實(shí)物期權(quán)精確估值迭代模擬算法

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【摘要】：提出了一種基于最小二乘法的長(zhǎng)周期實(shí)物期權(quán)精確估值迭代模擬算法,并通過一個(gè)商用通信衛(wèi)星在軌服務(wù)投資決策的算例對(duì)該算法的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了說明.算法將一個(gè)需要一次進(jìn)行大量運(yùn)算的問題轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�(gè)需要進(jìn)行多次運(yùn)算但每次運(yùn)算的計(jì)算量相對(duì)較小的問題,能夠很好地解決在缺乏并行計(jì)算的條件下大量模擬運(yùn)算所面臨的計(jì)算資源瓶頸問題,不僅能夠得到較為精確的實(shí)物期權(quán)價(jià)值的點(diǎn)估計(jì)值和區(qū)間估計(jì)值,也便于推導(dǎo)最優(yōu)的投資策略.
【作者單位】： 北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國(guó)航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院系統(tǒng)工程研究部;北京石油機(jī)械廠頂驅(qū)中心;
【分類號(hào)】：O241.5
【正文快照】： 1引言與金融期權(quán)相比，實(shí)物期權(quán)的一個(gè)顯著特征是其往往具有較長(zhǎng)的壽命周期，特別是對(duì)許多工程系統(tǒng)而言，其壽命周期都在10年以上，，比如現(xiàn)代的大型通信衛(wèi)星壽命都在15年以上，較長(zhǎng)的壽命周期為應(yīng)用蒙特卡洛模擬方法對(duì)實(shí)物期權(quán)進(jìn)行精確估值帶來了一定困難.假設(shè)經(jīng)過n次模擬計(jì)算

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1174890