本文關(guān)鍵詞：美元指數(shù)和黃金期貨價格的門限協(xié)整套利研究——兼論經(jīng)濟(jì)波動周期下國際黃金期貨投資策略

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【摘要】：金融時間序列數(shù)據(jù)往往受到經(jīng)濟(jì)周期的影響,單純分析兩個金融時間序列數(shù)據(jù)間的關(guān)系缺乏真實性。因此,本文基于經(jīng)濟(jì)周期,在長期市場均衡關(guān)系下,提出美元指數(shù)和國際黃金期貨價格的門限協(xié)整套利策略,并結(jié)合美元指數(shù)和國際黃金期貨價格為研究對象進(jìn)行實證檢驗。最終給出國際黃金期貨價格的無風(fēng)險套利區(qū)間,為投資者投資策略的選擇提供依據(jù)。
【作者單位】： 太原理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號】：F831.54;F713.35
【正文快照】： 2014年初,受經(jīng)濟(jì)波動的影響國際黃金價格一路下滑,市場看空情緒此起彼伏。受國際金價的影響,黃金期貨價格也不斷走低。黃金價格從1674美元高位后持續(xù)慣性跌落至目前1220美元的價位。而恰恰相反的是美元指數(shù)則表現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢頭,一度達(dá)到90點的高位。黃金價格持續(xù)、大幅的

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本文編號：1160975