本文關(guān)鍵詞：量化風(fēng)險管理平臺在期貨風(fēng)險控制中的應(yīng)用

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【摘要】：近年,期貨市場的新品種不斷推出,參與者也大大增加,合理的風(fēng)險控制是期貨公司穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ),但在實際工作中卻面臨全面性、實時性和準(zhǔn)確性難以兼顧的困局。量化風(fēng)險管理平臺針對期貨公司在交易風(fēng)險管理過程的一系列具體問題,設(shè)置了一套較為有效的風(fēng)險防范系統(tǒng),為風(fēng)險管理人員控制投資者交易風(fēng)險提供了合理而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)。 首先,本文對期貨行業(yè)風(fēng)險管理研究的背景和研究的現(xiàn)實意義進(jìn)行了說明；其次,對國內(nèi)外風(fēng)險管理現(xiàn)狀、存在的問題、面臨的新需求進(jìn)行了分析；再者,介紹了量化風(fēng)險管理平臺的部署方案與作用,并對期貨公司在風(fēng)險管理中遇到的具體問題提出了解決方案,闡述了量化風(fēng)險管理平臺在具體風(fēng)險控制中的應(yīng)用；最后,總結(jié)了量化風(fēng)險管理平臺的特色與創(chuàng)新,分析了風(fēng)險管理的國內(nèi)外趨勢,再次說明了量化風(fēng)險管理的重要性和必要性。 期貨量化風(fēng)險管理平臺旨在通過技術(shù)手段對包括投資者級、產(chǎn)品級、公司級等層級的風(fēng)險管理工作進(jìn)行量化處理,對風(fēng)險項目進(jìn)行系統(tǒng)量化的管理,幫助管理人員、風(fēng)控人員、業(yè)務(wù)人員更全面、及時地掌握公司和投資者的風(fēng)險狀況,做到在風(fēng)險來臨前能提早做好風(fēng)控準(zhǔn)備,風(fēng)險來臨時能及時做好風(fēng)險處理,風(fēng)險處理后能全面記錄、總結(jié)處理結(jié)果及經(jīng)驗。相比現(xiàn)行傳統(tǒng)的風(fēng)控方法,期貨量化風(fēng)險管理平臺具有及時、準(zhǔn)確、高效的特點(diǎn),有助于期貨公司完善風(fēng)險管理體系,提高風(fēng)險管理效率,提升風(fēng)險管理水平。
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.39

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1149737