本文關鍵詞：Vasicek利率下混合分數(shù)布朗運動的歐式期權定價

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【摘要】：假設無風險利率遵循Vasicek模型,運用混合分數(shù)布朗運動的It錷公式,將歐式期權的定價轉化成一個偏微分方程的求解問題.最后,通過求解偏微分方程獲得了歐式期權的定價公式.
【作者單位】： 蘇州市職業(yè)大學商學院;
【基金】：蘇州市職業(yè)大學創(chuàng)新基金資助項目(2013SZDYY05)
【分類號】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 期權定價是現(xiàn)代金融學基礎之一,同時在金融衍生品的研究中,期權定價的模型研究也是最重要的.文獻[1-4]提出使用混合分數(shù)布朗運動作為噪聲來驅動金融市場,并證明了當Hurst指數(shù)在1/2與1之間時,由混合分數(shù)布朗運動驅動的市場是完備的且不存在套利機會.混合分數(shù)布朗運動的自相似性

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本文編號：1137534