本文關鍵詞：中國建設銀行吉林省分行利率風險管理研究

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 利率風險 利率市場化

【摘要】：20世紀60年代，世界各國紛紛意識到利率管制對本國金融市場帶來的負面影響，于是逐漸放開了對利率的管制，走上了利率市場化之路。這些國家在改革利率市場化時，有采取的是漸進式改革，也有采取的是激進式改革，有的取得了成功，也有的以失敗而告終，這也說明利率市場化是一件非常復雜的工程。我國是自1995年提出的利率市場化的思路，至今為止這項改革在我國也經(jīng)歷了一個非常漫長的過程，我國利率市場化已取得了很大的成效。對于商業(yè)銀行，一方面利率市場化可以為其帶來一定的發(fā)展機遇，比如有利于商業(yè)銀行資源的優(yōu)化配置，提高了商業(yè)銀行經(jīng)營的自主性，但另一方面也為其帶來了很多的風險，尤其是利率風險。 商業(yè)銀行的利率風險指的是隨著利率的波動使銀行資產(chǎn)和負債隨著發(fā)生波動，進而降低銀行收益的可能性，銀行利率風險的種類很多，包括重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、選擇權風險等。利率風險屬于銀行的恒久性風險，會長期伴隨著利率的變動而存在。商業(yè)銀行的利率風險尤其在利率波動幅度及頻率加大時，會更加嚴重。隨著我國利率市場化改革進程的加快，利率波動幅度以及頻率加大，，利率風險已經(jīng)成為商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中所面臨的主要風險，利率風險管理成為商業(yè)銀行的主要工作之一。若是利率不發(fā)生變化或者發(fā)生微小的變化，那么商業(yè)銀行就會面臨較小甚至沒有利率風險。因此，商業(yè)銀行進行利率風險管理的主要工作之一是對其利率波動的預測，如果能夠預測利率的變化，那么銀行就可以做出應對之策以降低利率風險的影響。如何幫助商業(yè)銀行應對利率風險成為金融界和金融學術界廣泛關注的問題，很多學者也展開了對利率市場化下的利率風險研究，并取得了豐碩的研究成果。 本文選擇利率市場化下的利率風險為研究內(nèi)容，以中國建設銀行為研究對象，通過中國建設銀行吉林省分行的個例分析得出我國商業(yè)銀行在利率風險的現(xiàn)狀。結(jié)果表明我國商業(yè)銀行對利率風險的度量還不是特別準確，而利率風險防范工具還不完善，應對利率風險的能力還有待提高�；诶适袌龌挛覈虡I(yè)銀行的利率風險及應對現(xiàn)狀，本文的目的主要是為商業(yè)銀行提供一些應對利率風險管理的措施，為在利率市場化進程中對我國商業(yè)銀行利率風險管理作出相應的貢獻。由此可見，本文的研究內(nèi)容對利率風險的管理具有一定的理論意義及實際意義。 本文主要采用文獻研究法、數(shù)理統(tǒng)計法、案例分析法等方法，將文章分為六個部分展開研究。第一部分是文章的緒論，主要介紹了論文的研究背景及意義、研究方法、研究思路和內(nèi)容等，并梳理了關于利率風險的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀。第二部分主要介紹了商業(yè)銀行利率風險的相關理論，在該部分中我們了解到商業(yè)銀行利率風險主要包括重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、選擇權風險等類別；還了解到商業(yè)銀行利率風險可以采取一定的方法來度量，度量方法常用的有利率敏感性缺口分析法、久期缺口分析法、VaR模型分析法等，每種度量方法都有自己的優(yōu)缺點，可以綜合起來使用；商業(yè)銀行可以用于防范利率風險的工具也有很多，包括遠期利率協(xié)議、利率互換、利率期貨、利率期權等，利率風險防范的金融工具可以在一定程度上幫助商業(yè)銀行降低、轉(zhuǎn)移、分散利率風險，以減少由利率變動造成的資產(chǎn)減值或成本增加，部分金融工具還可以使商業(yè)銀行的盈利增加。第三部分主要分析了中國建設銀行吉林省分行利率風險管理的現(xiàn)狀，介紹了中國建設銀行吉林省分行概況，得出其主要收入仍舊是凈利息收入，因此利率風險仍舊是其主要風險。在分析我國利率變動情況、選取利率風險分析方法、選擇數(shù)據(jù)的基礎上，分析了中國建設銀行吉林省分行的利率風險。接著進一步分析了中國建設銀行吉林省分行利率風險管理存在的問題，包括制度層面的問題和技術層面的問題，而出現(xiàn)這些問題又包括內(nèi)部成因和外部成因。第四部分主要是對中國建設銀行吉林省分行利率分析防范措施及管理流程進行研究，首先分析了中國建設銀行吉林省分行應對利率風險能力的現(xiàn)狀，通過分析得出中國建設銀行吉林省分行應當利率風險的能力有待提高，主要通過強化資產(chǎn)負債比例的管理和合理運用金融衍生工具對利率進行防范，并根據(jù)利率風險管理流程的四個步驟對中國建設銀行吉林省分行的利率風險管理進行了重新構建。第五部分主要是為中國建設銀行吉林省分行提出了若干應對利率風險的對策，可以采取加強資產(chǎn)負債的管理、完善金融產(chǎn)品定價機制、規(guī)范利率風險內(nèi)控機制、注重人才隊伍的培養(yǎng)等措施。第六部分是本文的結(jié)論，主要總結(jié)本文的研究成果及不足。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 利率風險 利率市場化
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-19
• 1.1 研究背景及意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 文獻綜述14-17
• 1.2.1 國外文獻綜述14-15
• 1.2.1.1 利率市場化方面14-15
• 1.2.1.2 利率風險方面15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻綜述15-17
• 1.3 研究思路和內(nèi)容17-18
• 1.4 研究方法18-19
• 第2章 商業(yè)銀行利率風險相關理論19-29
• 2.1 商業(yè)銀行利率風險分類19-20
• 2.1.1 重新定價風險19
• 2.1.2 收益率曲線風險19
• 2.1.3 基準風險19-20
• 2.1.4 選擇權風險20
• 2.2 商業(yè)銀行利率風險度量20-24
• 2.2.1 常用商業(yè)銀行利率風險度量方法20-23
• 2.2.2 幾種模型的優(yōu)缺點比較23-24
• 2.3 利率風險防范24-27
• 2.3.1 利率風險防范的工具24-26
• 2.3.2 商業(yè)銀行利率風險防范金融工具的比較26-27
• 2.4 商業(yè)銀行利率風險管理流程27-29
• 第3章 中國建設銀行吉林省分行利率風險管理現(xiàn)狀分析29-38
• 3.1 中國建設銀行吉林省分行概況29
• 3.2 中國建設銀行吉林省分行利率風險分析29-33
• 3.2.1 我國利率變動情況29-31
• 3.2.2 利率風險分析方法的選取31
• 3.2.3 數(shù)據(jù)來源31-32
• 3.2.4 利率風險分析32-33
• 3.3 建設銀行吉林省分行利率風險管理現(xiàn)狀及存在的主要問題33-35
• 3.3.1 利率風險管理現(xiàn)狀33-34
• 3.3.2 利率風險管理制度層面的問題34
• 3.3.3 利率風險管理技術層面的問題34-35
• 3.4 建設銀行吉林省分行利率風險成因分析35-38
• 3.4.1 內(nèi)部成因36
• 3.4.2 外部成因36-38
• 第4章 中國建設銀行吉林省分行利率風險防范及管理流程研究38-46
• 4.1 中國建設銀行吉林省分行利率風險應對能力分析38-40
• 4.1.1 資本充足率38-39
• 4.1.2 資產(chǎn)負債率39-40
• 4.2 中國建設銀行吉林省分行利率風險防范研究40-42
• 4.2.1 強化資產(chǎn)負債比例的管理40-42
• 4.2.2 合理運用金融衍生工具42
• 4.3 中國建設銀行吉林省分行利率風險管理流程構建42-46
• 4.3.1 加強利率波動的預測42-43
• 4.3.2 強化利率風險的度量43-44
• 4.3.3 完善利率風險的處理機制44
• 4.3.4 加強利率風險的評估44-46
• 第5章 中國建設銀行吉林省分行應對利率風險管理對策46-51
• 5.1 加強資本充足率與資產(chǎn)負債率的管理46-47
• 5.1.1 提高資本充足率46
• 5.1.2 降低資產(chǎn)負債率46-47
• 5.2 完善金融產(chǎn)品定價機制47
• 5.3 規(guī)范利率風險內(nèi)控機制47-48
• 5.4 注重人才隊伍的培養(yǎng)48-49
• 5.5 加強溝通與反饋系統(tǒng)的建設49
• 5.6 加快利率風險管理信息系統(tǒng)建設49-50
• 5.7 豐富銀行收入來源50-51
• 第6章 結(jié)論與展望51-53
• 6.1 結(jié)論51-52
• 6.2 展望52-53
• 參考文獻53-57
• 致謝57

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 武劍;利率市場化進程中的利率風險管理[J];財經(jīng)科學;2003年02期

2 李穎;;利率市場化條件下的利率風險及其壓力測試[J];金融論壇;2012年02期

3 肖欣榮;伍永剛;;美國利率市場化改革對銀行業(yè)的影響[J];國際金融研究;2011年01期

4 張宇婧;;我國商業(yè)銀行風險管理研究[J];區(qū)域金融研究;2013年01期

5 李成;鄭怡;;商業(yè)銀行利率風險的表現(xiàn)特征及分類差異性解析[J];金融論壇;2014年02期

6 李春紅;董曉亮;;我國商業(yè)銀行利率風險管理的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2012年04期

7 徐妍;;我國商業(yè)銀行利率風險及應對策略[J];黑龍江對外經(jīng)貿(mào);2011年07期

8 江春;劉春華;;利率平價理論的分析與探討[J];經(jīng)濟管理;2007年20期

9 崔樹賢;;基于VaR測度我國商業(yè)銀行利率風險的實證研究[J];金融經(jīng)濟;2008年12期

10 鄧然;;我國商業(yè)銀行利率風險研究[J];金融理論與實踐;2008年02期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 厲吉斌;中國商業(yè)銀行操作風險管理研究[D];上海交通大學;2007年

2 趙雪飛;國內(nèi)商業(yè)銀行風險管理能力關鍵影響因素及其作用機理實證研究[D];吉林大學;2010年

3 李紅梅;中國商業(yè)銀行整體風險管理研究[D];遼寧大學;2010年

4 李永華;中國商業(yè)銀行全面風險管理問題研究[D];武漢大學;2013年

本文編號：1096648