本文關(guān)鍵詞：股指期貨交叉套期保值效果偏差問題

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【摘要】：滬深300股指期貨的推出,標(biāo)志著我國A股市場進入雙邊市時代,股指期貨的套期保值交易能有效地規(guī)避股票現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險。本文在介紹了股指期貨交叉套期保值的定義和基本操作原理的基礎(chǔ)上,以股指期貨空頭交叉套期保值為例,著重研究了交叉套保結(jié)果中出現(xiàn)偏差的成因,并從β系數(shù)、最優(yōu)套保率、股指期貨交易品種完善等方面,提出優(yōu)化交叉套保的策略及建議。
【作者單位】： 棗莊學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 交叉套保 偏差 滬深指數(shù)
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 2010年4月16日證監(jiān)會(證監(jiān)函[2010]74號)批準(zhǔn)在中國金融期貨交易所上市滬深300股指期貨合約,這是我國目前唯一的股指期貨品種。股指期貨的推出使我國股票市場進入一個新的發(fā)展階段,標(biāo)志著A股引入做空機制,進入雙邊市時代。如果說證券投資組合解決了股票投資的非系統(tǒng)性風(fēng)險,那

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本文編號：1095354