本文關(guān)鍵詞：美國災(zāi)害保險(xiǎn)期貨期權(quán)的保險(xiǎn)精算定價

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【摘要】：考慮連續(xù)情形、幾何平均保險(xiǎn)期貨價格的基礎(chǔ)上研究歐式看漲保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價,運(yùn)用保險(xiǎn)精算定價的方法,最終給出了連續(xù)情形、幾何平均歐式看漲保險(xiǎn)期貨期權(quán)的定價.
【作者單位】： 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系;哈爾濱師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 保險(xiǎn)期貨 期貨期權(quán) 保險(xiǎn)精算
【基金】：黑龍江省自然科學(xué)基金(A201106) 國家自然科學(xué)基金數(shù)學(xué)天元基金(11326111)
【分類號】：F224;F847.12
【正文快照】： 1引言世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的不斷變化和自然災(zāi)害的頻繁發(fā)生,給保險(xiǎn)經(jīng)營者提出了新的挑戰(zhàn).于是,在國際金融市場上,尤其在美國保險(xiǎn)市場上,保險(xiǎn)期貨等金融衍生工具應(yīng)運(yùn)而生.本文之所以研究保險(xiǎn)期貨期權(quán),它e笠庖逶謨詒Ｏ掌諢跗諶芪儔Ｏ帳諧√峁┓縵展芾淼謀芟展ぞ，

本文編號：1022176