本文關(guān)鍵詞：外匯期權(quán)定價(jià)問題研究文獻(xiàn)綜述

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【摘要】：外匯理財(cái)產(chǎn)品獲得迅猛發(fā)展,期權(quán)問題引起國內(nèi)外金融學(xué)家和數(shù)學(xué)家的關(guān)注。外匯期權(quán)定價(jià)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得了豐富的理論成果,本文回顧了國內(nèi)外外匯期權(quán)定價(jià)方法的發(fā)展歷程,總結(jié)了偏微分方程法、數(shù)值法和非參數(shù)法的研究現(xiàn)狀,并對(duì)相關(guān)方法的特點(diǎn)進(jìn)行了分析。
【作者單位】： 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)學(xué)院;同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 外匯期權(quán) 偏微分方程法 非參數(shù)法
【基金】：上海高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計(jì)劃資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):1-11-36-shlx012-01) 上海市教委重點(diǎn)學(xué)科“會(huì)計(jì)學(xué)”(項(xiàng)目編號(hào):J51701)資助
【分類號(hào)】：F832.6;F224
【正文快照】： 自1973年Black-Scholes及Merton期權(quán)定價(jià)模型(BS-M模型)出現(xiàn)以來,期權(quán)市場得到了空前的發(fā)展。目前外匯期權(quán)的主要方法有:偏微分方程定價(jià)法、數(shù)值定價(jià)法和非參數(shù)定價(jià)法。偏微分方程定價(jià)法是在連續(xù)時(shí)間框架中進(jìn)行定價(jià)的,基于無風(fēng)險(xiǎn)套期保值定價(jià)原理。樹圖定價(jià)法和模擬定價(jià)法是

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