本文關(guān)鍵詞：上市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力影響的實(shí)證研究

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【摘要】：商業(yè)銀行在金融體系中處于重要的位置,其發(fā)展?fàn)顩r關(guān)系著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。商業(yè)銀行盈利能力是其可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),也是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。目前,隨著我國利率市場化進(jìn)程的加速推進(jìn),商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)及其成本、貸款選擇與組合受到影響,傳統(tǒng)存貸款利差的盈利模式面臨挑戰(zhàn),商業(yè)銀行應(yīng)另辟奇徑,探尋盈利能力提升空間。傳統(tǒng)理論及以往實(shí)證研究結(jié)論認(rèn)為,資本結(jié)構(gòu)是影響商業(yè)銀行盈利能力的重要因素。就我國而言,隨商業(yè)銀行資本監(jiān)管的趨嚴(yán)及資本補(bǔ)充渠道的拓寬,商業(yè)銀行的資本結(jié)構(gòu)發(fā)生了重要變化。由此研究此種變化是否對商業(yè)銀行的盈利能力產(chǎn)生了影響,商業(yè)銀行是否可通過資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化提高資金管理效率,降低資本成本,進(jìn)而提高盈利能力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文內(nèi)容共分為五章：第一章為引言,介紹了本文研究的背景和意義、相關(guān)文獻(xiàn)綜述、研究思路與研究方法。第二章在對商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)和盈利能力界定的基礎(chǔ)上,概述了相關(guān)理論,并從直接與間接兩個(gè)方面分析了商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力影響的機(jī)理。第三章分別概述了我國上市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與盈利能力現(xiàn)狀,為實(shí)證檢驗(yàn)奠定基礎(chǔ)。第四章以上市的4家國有控股商業(yè)銀行和7家股份制商業(yè)銀行為研究對象,運(yùn)用面板模型,分別就全體樣本銀行、國有控股商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行進(jìn)行了資本結(jié)構(gòu)對盈利能力影響的實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果顯示：總體而言,第一大股東持股比例及其性質(zhì)與總資產(chǎn)收益率非顯著性負(fù)相關(guān),前五大股東持股比例之和與總資產(chǎn)收益率非顯著性正相關(guān),資產(chǎn)負(fù)債率與總資產(chǎn)收益率顯著性正相關(guān),存款占負(fù)債的比重、附屬資本與核心資本之比與總資產(chǎn)收益率顯著性負(fù)相關(guān)：對于國有控股銀行,第一大股東持股比例、前五大股東持股比例之和、存款占負(fù)債的比重與總資產(chǎn)收益率非顯著性負(fù)相關(guān),附屬資本與核心資本之比與總資產(chǎn)收益率非顯著性正相關(guān)；對于股份制銀行,第一大股東持股比例、存款占負(fù)債的比重與總資產(chǎn)收益率非顯著性負(fù)相關(guān),前五大股東持股比例之和與總資產(chǎn)收益率非顯著性正相關(guān),附屬資本與核心資本之比與總資產(chǎn)收益率之間存在負(fù)的相關(guān)關(guān)系。第五章根據(jù)實(shí)證結(jié)論,從控制資產(chǎn)負(fù)債率、降低存款占負(fù)債的比重、優(yōu)化銀行的外部治理環(huán)境等方面對我國商業(yè)銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高盈利能力提出了對策建議。
【關(guān)鍵詞】：上市商業(yè)銀行 資本結(jié)構(gòu) 盈利能力
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F830.42;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 引言10-14
• 1.1 研究背景和意義10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-13
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述10-11
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述11-13
• 1.3 研究思路與研究方法13-14
• 1.3.1 研究思路13
• 1.3.2 研究方法13-14
• 第二章 相關(guān)概念界定與理論概述14-21
• 2.1 相關(guān)概念界定14-15
• 2.1.1 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的界定14
• 2.1.2 商業(yè)銀行盈利能力的界定14-15
• 2.2 相關(guān)理論概述15-17
• 2.2.1 MM理論15
• 2.2.2 破產(chǎn)成本理論15-16
• 2.2.3 代理成本理論16
• 2.2.4 優(yōu)序融資理論16-17
• 2.3 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力影響的機(jī)理分析17-21
• 2.3.1 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力的直接影響分析17-18
• 2.3.2 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力的間接影響分析18-21
• 第三章 上市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與盈利能力概述21-27
• 3.1 上市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)概述21-24
• 3.1.1 上市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)21-22
• 3.1.2 上市商業(yè)銀行債務(wù)結(jié)構(gòu)22-24
• 3.2 上市商業(yè)銀行盈利能力概述24-27
• 第四章 上市商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對盈利能力影響的實(shí)證分析27-41
• 4.1 變量選取27-29
• 4.1.1 解釋變量的選取27-28
• 4.1.2 被解釋變量的選取28
• 4.1.3 控制變量的選取28-29
• 4.2 模型構(gòu)建29-32
• 4.2.1 全體樣本銀行的模型構(gòu)建29-30
• 4.2.2 樣本國有控股商業(yè)銀行的模型構(gòu)建30-31
• 4.2.3 樣本股份制商業(yè)銀行的模型構(gòu)建31-32
• 4.3 研究對象選取與樣本數(shù)據(jù)來源32
• 4.4 樣本描述32-35
• 4.4.1 資本結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)性描述32-34
• 4.4.2 盈利能力的統(tǒng)計(jì)性描述34-35
• 4.5 回歸過程與結(jié)果35-37
• 4.5.1 全體樣本銀行的回歸過程與結(jié)果35-36
• 4.5.2 國有控股商業(yè)銀行的回歸過程與結(jié)果36-37
• 4.5.3 股份制商業(yè)銀行的回歸過程與結(jié)果37
• 4.6 實(shí)證結(jié)論及分析37-41
• 第五章 結(jié)論與建議41-43
• 5.1 主要結(jié)論41
• 5.2 對策建議41-43
• 結(jié)束語43-44
• 參考文獻(xiàn)44-46
• 致謝46

【參考文獻(xiàn)】

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3 李紅坤;;我國銀行業(yè)經(jīng)營效率與資本結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究[J];濟(jì)南金融;2007年03期

4 張繼袖;行業(yè)、資本結(jié)構(gòu)和盈利能力關(guān)系的實(shí)證研究[J];山西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2004年04期

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本文編號(hào)：787023