本文關(guān)鍵詞：基于SFA法的上市商業(yè)銀行成本效率研究

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【摘要】：金融是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。經(jīng)濟發(fā)展奠定著社會文明進步的物質(zhì)基礎(chǔ)。銀行業(yè)作為金融體系的核心產(chǎn)業(yè),其穩(wěn)健發(fā)展關(guān)乎國家的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。作為商業(yè)銀行,其競爭力集中體現(xiàn)在效率的提高,同時,高效率也體現(xiàn)著對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻率。因此,研究商業(yè)銀行效率對我國銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。本文選取我國16家上市商業(yè)銀行2007-2013年七年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為原始樣本數(shù)據(jù),采用理論分析和實證分析相結(jié)合、定性和定量相結(jié)合、橫向水平比較和縱向歷史演進相結(jié)合的分析方法,選用超越對數(shù)成本函數(shù),基于SFA法對模型進行實證分析,得出成本效率值,并對上市商業(yè)銀行成本效率的影響因素進行具體分析。具體思路為:以我國16家上市商業(yè)銀行成本效率為參考研究對象。首先,對銀行成本效率的相關(guān)理論進行歸納梳理,了解國內(nèi)外關(guān)于銀行成本效率的研究動態(tài),弄清楚目前我國銀行效率的現(xiàn)狀及存在問題,為本文實證研究提供客觀依據(jù),并進行測度對比,為下文關(guān)于成本效率的進一步分析打下堅實的理論基礎(chǔ);其次,梳理國內(nèi)外關(guān)于銀行成本效率的研究方法,并將不同的測度方法運用情況進行對比,指出選用SFA法對我國上市商業(yè)銀行成本效率進行測度的原因,同時對變量指標(biāo)以及諸多影響因素進行選擇研究,在此基礎(chǔ)上選擇比較客觀的樣本數(shù)據(jù)進行實證分析;最后,根據(jù)實證結(jié)果,提出提升商業(yè)銀行成本效率、提高其競爭力的有效政策建議以及研究中的不足。通過實證研究發(fā)現(xiàn):首先,我國上市商業(yè)銀行的成本效率的個體差異較大。公眾眼中絕對的四大國有商業(yè)銀行發(fā)展動力不強勁,已經(jīng)失去半邊天,其成本效率波動,似有走低。而地方性商業(yè)銀行,例如北京銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行等雖名不見經(jīng)傳,其成本效率曲線上揚,逐步躋身三甲。這說明,我國銀行的市場化改革已經(jīng)初有成效,后起之秀的城市商業(yè)銀行就是較好的證明。推進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,我國商業(yè)銀行必須繼續(xù)深化改革,與國際金融市場接軌,完善與國際金融業(yè)競爭的條件,加快在資產(chǎn)、負債和中間業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新步伐,同時不斷提高集約化和精細化管理水平。四大商業(yè)銀行必須重整旗鼓,徹底改革不規(guī)范的經(jīng)營體制和模式,努力提升成本效率,爭取在激烈的國際金融市場的角逐中獲勝。其次,商業(yè)銀行上市后,我國16家商業(yè)銀行的成本效率變化不大。并沒有按照我們預(yù)期的那樣,由于上市帶來一系列變化。銀行上市,僅能提升銀行知名度和關(guān)注度,來吸引廣大潛在投資者注意,進而吸引投資者入股,帶動銀行股票增值,同時還能使銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)受到廣泛關(guān)注,激發(fā)銀行職員工作積極性,以及高管規(guī)范作業(yè),帶動銀行體制創(chuàng)新的全面推進,實現(xiàn)我國商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展。可是我國商業(yè)銀行上市后成本效率并沒有如我們預(yù)期的那樣提升。這可能是因為我國商業(yè)銀行體制不完善,制度不健全,不能適應(yīng)上市之后開放的金融市場環(huán)境。再次,銀行資產(chǎn)質(zhì)量與銀行成本效率是負相關(guān)關(guān)系,這表明銀行的不良貸款率降低,銀行的成本效率將會變大。銀行資產(chǎn)穩(wěn)定性與銀行成本效率是正相關(guān)關(guān)系,銀行的核心資本充足率越大,其成本效率越大。銀行資產(chǎn)流動性與銀行成本效率比較復(fù)雜,因為存貸比具有兩面性,即使這樣,存貸比對商業(yè)銀行成本效率的影響依然很大,只要我們選取合適的存貸比,將能增加銀行成本效率。最后,為了融入國際金融市場大環(huán)境,參與國際金融市場的競爭,有效的提高我國商業(yè)銀行成本效率,提出對策建議。
【關(guān)鍵詞】：成本效率 上市商業(yè)銀行 SFA法 影響因素
【學(xué)位授予單位】：陜西科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 1 緒論13-19
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究目的和意義14-15
• 1.3 研究思路和方法15-16
• 1.3.1 研究思路15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究內(nèi)容及創(chuàng)新點16-18
• 1.4.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.4.2 創(chuàng)新點17-18
• 1.5 技術(shù)路線圖18-19
• 2 商業(yè)銀行成本效率國內(nèi)外研究動態(tài)及理論基礎(chǔ)19-25
• 2.1 國內(nèi)外研究動態(tài)19-23
• 2.1.1 國外研究動態(tài)19-21
• 2.1.2 國內(nèi)研究動態(tài)21-23
• 2.2 相關(guān)概念界定23-25
• 2.2.1 效率概念23-24
• 2.2.2 銀行效率概念24-25
• 3 商業(yè)銀行成本效率測度方法比較分析25-33
• 3.1 測度方法25-29
• 3.1.1 財務(wù)指標(biāo)分析法25-26
• 3.1.2 前沿分析法26-27
• 3.1.3 參數(shù)法和非參數(shù)法比較27-29
• 3.2 選擇SFA法測度商業(yè)銀行成本效率的理論依據(jù)29-33
• 3.2.1 選擇SFA法評價商業(yè)銀行成本效率的依據(jù)29-30
• 3.2.2 SFA法的成本效率評價原理30-33
• 4 商業(yè)銀行成本效率影響因素分析33-39
• 4.1 宏觀因素33-34
• 4.1.1 經(jīng)濟政策33
• 4.1.2 經(jīng)濟周期33-34
• 4.1.3 社會信用環(huán)境34
• 4.2 微觀因素34-39
• 4.2.1 銀行上市情況34
• 4.2.2 銀行規(guī)模34-35
• 4.2.3 銀行資產(chǎn)穩(wěn)定35
• 4.2.4 銀行資產(chǎn)流動性35
• 4.2.5 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)35-36
• 4.2.6 資產(chǎn)質(zhì)量36
• 4.2.7 資源配置36
• 4.2.8 金融創(chuàng)新36-39
• 5 基于SFA法的上市商業(yè)銀行成本效率實證分析39-55
• 5.1 樣本數(shù)據(jù)說明39-40
• 5.2 基于SFA法的商業(yè)銀行成本效率評價模型40-41
• 5.2.1 設(shè)定成本函數(shù)形式40
• 5.2.2 設(shè)定超越對數(shù)成本函數(shù)模型40-41
• 5.3 投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取41-44
• 5.3.1 投入產(chǎn)出指標(biāo)確定方法回顧41-43
• 5.3.2 上市商業(yè)銀行投入產(chǎn)出指標(biāo)確定43-44
• 5.4 上市商業(yè)銀行成本效率測度44-55
• 5.4.1 樣本描述性統(tǒng)計44-45
• 5.4.2 相關(guān)分析45-47
• 5.4.3 參數(shù)值估計47-48
• 5.4.4 商業(yè)銀行成本效率值的測度48-55
• 6 結(jié)論及政策建議55-61
• 6.1 研究結(jié)論55-56
• 6.2 政策建議56-58
• 6.2.1 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量56
• 6.2.2 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)穩(wěn)定性56
• 6.2.3 深化產(chǎn)權(quán)制度革新56-57
• 6.2.4 提高商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新能力57
• 6.2.5 完善金融監(jiān)管機制57-58
• 6.2.6 創(chuàng)造良好的信用環(huán)境58
• 6.2.7 建立科學(xué)的人力資源制度58
• 6.3 進一步研究方向58-61
• 致謝61-63
• 參考文獻63-67
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄67-69
• 攻讀學(xué)位期間參與的科研項目目錄69-71
• 附錄：我國16家上市商業(yè)銀行原始數(shù)據(jù)71-77

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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本文編號：614955