發(fā)布時(shí)間：2017-08-03 15:10

  本文關(guān)鍵詞：基于SFA法的上市商業(yè)銀行成本效率研究

  更多相關(guān)文章： 成本效率 上市商業(yè)銀行 SFA法 影響因素

【摘要】：金融是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定著社會(huì)文明進(jìn)步的物質(zhì)基礎(chǔ)。銀行業(yè)作為金融體系的核心產(chǎn)業(yè),其穩(wěn)健發(fā)展關(guān)乎國(guó)家的金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。作為商業(yè)銀行,其競(jìng)爭(zhēng)力集中體現(xiàn)在效率的提高,同時(shí),高效率也體現(xiàn)著對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。因此,研究商業(yè)銀行效率對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文選取我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2007-2013年七年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為原始樣本數(shù)據(jù),采用理論分析和實(shí)證分析相結(jié)合、定性和定量相結(jié)合、橫向水平比較和縱向歷史演進(jìn)相結(jié)合的分析方法,選用超越對(duì)數(shù)成本函數(shù),基于SFA法對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證分析,得出成本效率值,并對(duì)上市商業(yè)銀行成本效率的影響因素進(jìn)行具體分析。具體思路為:以我國(guó)16家上市商業(yè)銀行成本效率為參考研究對(duì)象。首先,對(duì)銀行成本效率的相關(guān)理論進(jìn)行歸納梳理,了解國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行成本效率的研究動(dòng)態(tài),弄清楚目前我國(guó)銀行效率的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題,為本文實(shí)證研究提供客觀依據(jù),并進(jìn)行測(cè)度對(duì)比,為下文關(guān)于成本效率的進(jìn)一步分析打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ);其次,梳理國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行成本效率的研究方法,并將不同的測(cè)度方法運(yùn)用情況進(jìn)行對(duì)比,指出選用SFA法對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行成本效率進(jìn)行測(cè)度的原因,同時(shí)對(duì)變量指標(biāo)以及諸多影響因素進(jìn)行選擇研究,在此基礎(chǔ)上選擇比較客觀的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析;最后,根據(jù)實(shí)證結(jié)果,提出提升商業(yè)銀行成本效率、提高其競(jìng)爭(zhēng)力的有效政策建議以及研究中的不足。通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn):首先,我國(guó)上市商業(yè)銀行的成本效率的個(gè)體差異較大。公眾眼中絕對(duì)的四大國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)展動(dòng)力不強(qiáng)勁,已經(jīng)失去半邊天,其成本效率波動(dòng),似有走低。而地方性商業(yè)銀行,例如北京銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行等雖名不見經(jīng)傳,其成本效率曲線上揚(yáng),逐步躋身三甲。這說(shuō)明,我國(guó)銀行的市場(chǎng)化改革已經(jīng)初有成效,后起之秀的城市商業(yè)銀行就是較好的證明。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行必須繼續(xù)深化改革,與國(guó)際金融市場(chǎng)接軌,完善與國(guó)際金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的條件,加快在資產(chǎn)、負(fù)債和中間業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)新步伐,同時(shí)不斷提高集約化和精細(xì)化管理水平。四大商業(yè)銀行必須重整旗鼓,徹底改革不規(guī)范的經(jīng)營(yíng)體制和模式,努力提升成本效率,爭(zhēng)取在激烈的國(guó)際金融市場(chǎng)的角逐中獲勝。其次,商業(yè)銀行上市后,我國(guó)16家商業(yè)銀行的成本效率變化不大。并沒(méi)有按照我們預(yù)期的那樣,由于上市帶來(lái)一系列變化。銀行上市,僅能提升銀行知名度和關(guān)注度,來(lái)吸引廣大潛在投資者注意,進(jìn)而吸引投資者入股,帶動(dòng)銀行股票增值,同時(shí)還能使銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)受到廣泛關(guān)注,激發(fā)銀行職員工作積極性,以及高管規(guī)范作業(yè),帶動(dòng)銀行體制創(chuàng)新的全面推進(jìn),實(shí)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展�？墒俏覈�(guó)商業(yè)銀行上市后成本效率并沒(méi)有如我們預(yù)期的那樣提升。這可能是因?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行體制不完善,制度不健全,不能適應(yīng)上市之后開放的金融市場(chǎng)環(huán)境。再次,銀行資產(chǎn)質(zhì)量與銀行成本效率是負(fù)相關(guān)關(guān)系,這表明銀行的不良貸款率降低,銀行的成本效率將會(huì)變大。銀行資產(chǎn)穩(wěn)定性與銀行成本效率是正相關(guān)關(guān)系,銀行的核心資本充足率越大,其成本效率越大。銀行資產(chǎn)流動(dòng)性與銀行成本效率比較復(fù)雜,因?yàn)榇尜J比具有兩面性,即使這樣,存貸比對(duì)商業(yè)銀行成本效率的影響依然很大,只要我們選取合適的存貸比,將能增加銀行成本效率。最后,為了融入國(guó)際金融市場(chǎng)大環(huán)境,參與國(guó)際金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),有效的提高我國(guó)商業(yè)銀行成本效率,提出對(duì)策建議。
【關(guān)鍵詞】：成本效率 上市商業(yè)銀行 SFA法 影響因素
【學(xué)位授予單位】：陜西科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 1 緒論13-19
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究目的和意義14-15
• 1.3 研究思路和方法15-16
• 1.3.1 研究思路15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)16-18
• 1.4.1 研究?jī)?nèi)容16-17
• 1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)17-18
• 1.5 技術(shù)路線圖18-19
• 2 商業(yè)銀行成本效率國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)及理論基礎(chǔ)19-25
• 2.1 國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)19-23
• 2.1.1 國(guó)外研究動(dòng)態(tài)19-21
• 2.1.2 國(guó)內(nèi)研究動(dòng)態(tài)21-23
• 2.2 相關(guān)概念界定23-25
• 2.2.1 效率概念23-24
• 2.2.2 銀行效率概念24-25
• 3 商業(yè)銀行成本效率測(cè)度方法比較分析25-33
• 3.1 測(cè)度方法25-29
• 3.1.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析法25-26
• 3.1.2 前沿分析法26-27
• 3.1.3 參數(shù)法和非參數(shù)法比較27-29
• 3.2 選擇SFA法測(cè)度商業(yè)銀行成本效率的理論依據(jù)29-33
• 3.2.1 選擇SFA法評(píng)價(jià)商業(yè)銀行成本效率的依據(jù)29-30
• 3.2.2 SFA法的成本效率評(píng)價(jià)原理30-33
• 4 商業(yè)銀行成本效率影響因素分析33-39
• 4.1 宏觀因素33-34
• 4.1.1 經(jīng)濟(jì)政策33
• 4.1.2 經(jīng)濟(jì)周期33-34
• 4.1.3 社會(huì)信用環(huán)境34
• 4.2 微觀因素34-39
• 4.2.1 銀行上市情況34
• 4.2.2 銀行規(guī)模34-35
• 4.2.3 銀行資產(chǎn)穩(wěn)定35
• 4.2.4 銀行資產(chǎn)流動(dòng)性35
• 4.2.5 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)35-36
• 4.2.6 資產(chǎn)質(zhì)量36
• 4.2.7 資源配置36
• 4.2.8 金融創(chuàng)新36-39
• 5 基于SFA法的上市商業(yè)銀行成本效率實(shí)證分析39-55
• 5.1 樣本數(shù)據(jù)說(shuō)明39-40
• 5.2 基于SFA法的商業(yè)銀行成本效率評(píng)價(jià)模型40-41
• 5.2.1 設(shè)定成本函數(shù)形式40
• 5.2.2 設(shè)定超越對(duì)數(shù)成本函數(shù)模型40-41
• 5.3 投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取41-44
• 5.3.1 投入產(chǎn)出指標(biāo)確定方法回顧41-43
• 5.3.2 上市商業(yè)銀行投入產(chǎn)出指標(biāo)確定43-44
• 5.4 上市商業(yè)銀行成本效率測(cè)度44-55
• 5.4.1 樣本描述性統(tǒng)計(jì)44-45
• 5.4.2 相關(guān)分析45-47
• 5.4.3 參數(shù)值估計(jì)47-48
• 5.4.4 商業(yè)銀行成本效率值的測(cè)度48-55
• 6 結(jié)論及政策建議55-61
• 6.1 研究結(jié)論55-56
• 6.2 政策建議56-58
• 6.2.1 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量56
• 6.2.2 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)穩(wěn)定性56
• 6.2.3 深化產(chǎn)權(quán)制度革新56-57
• 6.2.4 提高商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新能力57
• 6.2.5 完善金融監(jiān)管機(jī)制57-58
• 6.2.6 創(chuàng)造良好的信用環(huán)境58
• 6.2.7 建立科學(xué)的人力資源制度58
• 6.3 進(jìn)一步研究方向58-61
• 致謝61-63
• 參考文獻(xiàn)63-67
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄67-69
• 攻讀學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目目錄69-71
• 附錄：我國(guó)16家上市商業(yè)銀行原始數(shù)據(jù)71-77

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 劉星;張建斌;;我國(guó)上市商業(yè)銀行成本效率和利潤(rùn)效率研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2010年03期

2 徐輝;李健;;中國(guó)銀行業(yè)成本效率實(shí)證研究(1999-2010)——基于SFA測(cè)度方法的應(yīng)用[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2013年03期

3 卜振興;陳欣;;我國(guó)商業(yè)銀行成本效率研究——基于投入導(dǎo)向的數(shù)據(jù)包絡(luò)方法[J];南京審計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào);2014年02期

4 梁艷;亢U;;基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的中國(guó)商業(yè)銀行成本效率研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年15期

5 宮曉莉;郭云芬;白文博;;基于SFA的上市銀行效率與股權(quán)結(jié)構(gòu)選擇[J];現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化;2013年Z2期

6 陳沖;;我國(guó)上市商業(yè)銀行效率及其影響因素——基于SFA視角[J];時(shí)代金融;2014年05期

7 王文莉;趙蕓;薛偉賢;;基于SFA方法的陜西農(nóng)村信用社效率實(shí)證研究[J];西安理工大學(xué)學(xué)報(bào);2014年02期

8 許賢麗;李慧君;;我國(guó)商業(yè)銀行效率及其影響因素探討[J];湖北科技學(xué)院學(xué)報(bào);2013年02期

，

本文編號(hào)：614955