本文關(guān)鍵詞：非利息收入對我國上市商業(yè)銀行風(fēng)險的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：原先嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營制度在一定程度上限制了我國資本市場與貨幣市場的聯(lián)系,隨著近年來我國逐步放松對外資銀行、民營資本準(zhǔn)入的限制,利率市場化進(jìn)程的實質(zhì)性改革,社會融資方式的多樣化均導(dǎo)致間接融資規(guī)模及占比逐年下降,商業(yè)銀行傳統(tǒng)的利差模式已經(jīng)無法滿足其穩(wěn)健增長的目標(biāo),銀行業(yè)愈發(fā)感受到金融脫媒帶來的陣陣涼意,開始將新的利潤增長點放到了非利息業(yè)務(wù)上。2006年起我國商業(yè)銀行非利息收入增長率已經(jīng)超越凈利息收入,進(jìn)入蓬勃發(fā)展時期,但是在大力發(fā)展非利息業(yè)務(wù)的進(jìn)程中,也應(yīng)該理性的認(rèn)識到,商業(yè)銀行開展的非利息業(yè)務(wù)在帶來效益的同時是否會改變銀行的風(fēng)險狀況。 從商業(yè)銀行的非利息業(yè)務(wù)出發(fā),本文首先簡要介紹了國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的研究成果,并對非利息收入的相關(guān)概念、發(fā)展背景及其必要性進(jìn)行了梳理,然后分析了我國上市商業(yè)銀行2000-2012年的非利息業(yè)務(wù)發(fā)展情況。實證部分,首先闡述了非利息業(yè)務(wù)與銀行風(fēng)險之間關(guān)系的理論基礎(chǔ)及風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制,并在此基礎(chǔ)上建立回歸模型,選取我國16家上市商業(yè)銀行2007年第1季度到2013年第3季度的面板數(shù)據(jù),對非利息收入與銀行風(fēng)險之間的關(guān)系進(jìn)行了考察并得出以下結(jié)論：(1)手續(xù)費及傭金收入占比與銀行風(fēng)險之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,即手續(xù)費及傭金收入占比的增加會導(dǎo)致銀行風(fēng)險的減少；(2)投資收益占比與銀行風(fēng)險呈正相關(guān)關(guān)系,即投資收益占比的提高會加劇銀行風(fēng)險；(3)除此以外的其他非利息收入包括公允價值變動損益、匯兌損益、其他業(yè)務(wù)收入三者在內(nèi)的占比與銀行風(fēng)險的關(guān)系不顯著,但系數(shù)顯示此項收入占比的增加會減小銀行風(fēng)險；(4)非利息收入中具備降低銀行風(fēng)險功能的業(yè)務(wù)恰好構(gòu)成中間業(yè)務(wù),商業(yè)銀行應(yīng)大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。最后結(jié)合發(fā)展現(xiàn)狀與實證分析結(jié)果,為我國商業(yè)銀行發(fā)展非利息收入提供一些新的思路,以期對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及風(fēng)險控制優(yōu)化起到指導(dǎo)和警示意義。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 非利息收入 銀行風(fēng)險
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.2;F830.42
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• ABSTRACT5-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 選題背景與意義11-13
• 1.1.1 選題背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 研究框架及主要研究內(nèi)容13-14
• 1.3 本文創(chuàng)新之處14-15
• 1.4 文獻(xiàn)綜述15-19
• 1.4.1 國外研究狀況15-17
• 1.4.2 國內(nèi)研究狀況17-19
• 第2章 非利息收入概念及其必要性19-28
• 2.1 非利息收入的界定19-21
• 2.1.1 國外針對非利息收入的定義19-20
• 2.1.2 國內(nèi)針對非利息收入的定義20-21
• 2.2 非利息業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)的區(qū)別21-23
• 2.2.1 非利息業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)21-22
• 2.2.2 中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)22-23
• 2.3 銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展非利息收入的必要性23-28
• 2.3.1 監(jiān)管規(guī)定下的路徑選擇23-24
• 2.3.2 金融脫媒趨勢不斷發(fā)展24-25
• 2.3.3 利率市場化進(jìn)程的沖擊25-26
• 2.3.4 市場競爭的壓力26
• 2.3.5 金融服務(wù)的多元化需求26-28
• 第3章 我國上市商業(yè)銀行非利息業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀28-39
• 3.1 非利息業(yè)務(wù)總況分析28-31
• 3.1.1 非利息業(yè)務(wù)發(fā)展迅速但占比仍低28-30
• 3.1.2 國有大型商業(yè)銀行非利息收入規(guī)模和占比均超過股份制商業(yè)銀行30-31
• 3.2 非利息業(yè)務(wù)構(gòu)成分析31-37
• 3.2.1 2012年我國上市商業(yè)銀行非利息收入構(gòu)成占比情況31-32
• 3.2.2 手續(xù)費及傭金收入占比趨勢分析32-34
• 3.2.3 手續(xù)費及傭金收入構(gòu)成分析34-36
• 3.2.4 投資收益總額及占比變化趨勢分析36-37
• 3.3 非利息收入的波動性分析37-39
• 第4章 銀行非利息收入與風(fēng)險之間關(guān)系的理論分析39-46
• 4.1 非利息收入與風(fēng)險之間關(guān)系的理論基礎(chǔ)39-42
• 4.1.1 資產(chǎn)組合理論39-40
• 4.1.2 協(xié)同效應(yīng)理論40-42
• 4.2 我國商業(yè)銀行非利息收入的風(fēng)險傳導(dǎo)機(jī)制分析42-44
• 4.2.1 聯(lián)動風(fēng)險42-43
• 4.2.2 管理風(fēng)險43
• 4.2.3 杠桿風(fēng)險43-44
• 4.3 非利息收入與利息收入相關(guān)性分析44-46
• 第5章 非利息收入與銀行風(fēng)險的實證分析46-61
• 5.1 研究假設(shè)及變量選取46-51
• 5.1.1 銀行風(fēng)險指標(biāo)46-48
• 5.1.2 解釋變量及研究假設(shè)48-50
• 5.1.3 控制變量50-51
• 5.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)說明51-52
• 5.2.1 樣本選擇51
• 5.2.2 數(shù)據(jù)說明51-52
• 5.3 研究模型設(shè)計52-53
• 5.4 描述性統(tǒng)計分析53-56
• 5.5 模型的回歸結(jié)果56-57
• 5.6 回歸結(jié)果的解釋分析57-61
• 第6章 研究結(jié)論及建議61-67
• 6.1 本文研究結(jié)論61-62
• 6.2 對開展銀行非利息業(yè)務(wù)的建議62-65
• 6.2.1 優(yōu)化手續(xù)費與傭金收入結(jié)構(gòu)62-63
• 6.2.2 合理發(fā)展銀行投資收益63-64
• 6.2.3 加強(qiáng)對非利息業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控及優(yōu)化64-65
• 6.3 研究不足及展望65-67
• 參考文獻(xiàn)67-70
• 致謝70

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：330010