本文關(guān)鍵詞：基于內(nèi)點(diǎn)法的稀疏邏輯回歸財(cái)務(wù)預(yù)警模型　出處：《計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì)》2013年06期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：邏輯回歸已廣泛應(yīng)用于財(cái)務(wù)危機(jī)建模,但是一定程度存在過(guò)擬合問(wèn)題。為了避免建模出現(xiàn)上述問(wèn)題,提出了基于L1正則化邏輯回歸的財(cái)務(wù)預(yù)警模型。該模型是一種稀疏模型,能同時(shí)實(shí)現(xiàn)變量選擇和參數(shù)估計(jì),具有較強(qiáng)的魯棒性。同時(shí),針對(duì)L1正則化邏輯回歸問(wèn)題的求解,提出了一種高效的基于內(nèi)點(diǎn)法的求解算法。結(jié)合滬深股市A股制造業(yè)上市公司進(jìn)行實(shí)證分析,分析結(jié)果表明,L1正則化邏輯回歸模型在預(yù)報(bào)精度、經(jīng)濟(jì)解釋性等方面明顯優(yōu)于其他邏輯回歸模型,并且提出的內(nèi)點(diǎn)法與其它求解算法相比具有一定的優(yōu)越性。
[Abstract]:Logistic regression modeling has been widely used in the financial crisis, but there is a certain degree of over fitting problem. In order to avoid modeling such problems, put forward the financial early-warning model of L1 regularization based on logistic regression. The model is a sparse model, can realize the variable selection and parameter estimation, and has strong robustness. At the same time, according to the to solve the L1 regularized logistic regression problem, an efficient algorithm was proposed based on interior point method. Combined with the Shanghai and Shenzhen stock market A shares of listed company of manufacturing industry in the empirical analysis, the analysis results show that the L1 regularized logistic regression model in prediction accuracy, the economic explanation is superior to other logistic regression model, and put forward the interior point method has certain superiority compared with other algorithms.

【作者單位】： 華東交通大學(xué)信息工程學(xué)院;江西財(cái)經(jīng)大學(xué)科研處;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61065003) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(10YJC630379) 江西省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2010GZS0034)
【分類(lèi)號(hào)】：F406.72;F832.51;TP18
【正文快照】： 0引言財(cái)務(wù)危機(jī)建模方法有很多,如單變量分析(univariateanalysis)[1]、線性判別分析(linear discriminate analysis,LDA)[2]、邏輯回歸(logistic regression,LR)[3]、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(artificial neural network,ANN)[4]和支持向量機(jī)(support vector machine,SVM)[5]等�；谶�

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1380754