本文關(guān)鍵詞：最優(yōu)保險對沖策略，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

大連理工大學(xué) 碩士學(xué)位論文 最優(yōu)保險對沖策略 姓名：董瑩 申請學(xué)位級別：碩士 專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué) 指導(dǎo)教師：馮敬海 20051201 大連理工大學(xué)硬士學(xué)位論文 摘 要 本文首先介紹了對沖理論的一些背景知識，介紹了風(fēng)險對沖的基本原理，基本方法 及其數(shù)學(xué)表示。其次介紹了隨機(jī)分析的有關(guān)理論知識，特別是鞅論以及布朗運動等相關(guān) 的隨機(jī)分析知識。接下來介紹金融市場的基本概念和基本理論，并將其數(shù)學(xué)化，給出了 要討論對帶有付費過程A的保險公司在金融市場 &，仇，鼠 上通過購買股票&、兌換 外幣Q以及購買無風(fēng)險資產(chǎn)且的投資過程而采取的最優(yōu)投資策略，目標(biāo)是使保險公司 所面臨的風(fēng)險最�。� 本文的主要工作： 1．本文將保險公司的投資方式給與擴(kuò)展：令保險公司同時進(jìn)行購買股票鼠、兌換 外幣Qt、存入銀行黽的投資方式． 2．對付費過程A給予了具體的表達(dá)，同時給出了基本的資金流過程的數(shù)學(xué)形式。 3．應(yīng)用具有保證的單位連結(jié)保險合同，，給出保險公司的兩種基本的賠付方式．利用 義的風(fēng)險的表達(dá)式的基礎(chǔ)之上，采用一定的替換技巧可將風(fēng)險表達(dá)式重新表示，從而找 到保險公司所能采取的最優(yōu)對沖策略。 4．最后本文又舉出了一個具有現(xiàn)實性意義的例子將此部分的重要結(jié)論加以應(yīng)用。 本文的章節(jié)安排如下： 第一章緒論；介紹風(fēng)險對沖的一些實質(zhì)性內(nèi)容以及它的數(shù)學(xué)表示． 第二章隨機(jī)分析的有關(guān)理論：介紹鞅論、布朗運動、j協(xié)公式、Girsanov定理、 Markov過程與隨機(jī)微分方程的L徊schitz條件等基本概念．

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