本文關(guān)鍵詞：最優(yōu)保險(xiǎn)對沖策略，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文最優(yōu)保險(xiǎn)對沖策略姓名:董瑩申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師:馮敬海20051201大連理工大學(xué)硬士學(xué)位論文摘要本文首先介紹了對沖理論的一些背景知識,介紹了風(fēng)險(xiǎn)對沖的基本原理,基本方法及其數(shù)學(xué)表示。其次介紹了隨機(jī)分析的有關(guān)理論知識,特別是鞅論以及布朗運(yùn)動(dòng)等相關(guān)的隨機(jī)分析知識。接下來介紹金融市場的基本概念和基本理論,并將其數(shù)學(xué)化,給出了離散時(shí)間模型與Black—Scholes公式.最后給出了保險(xiǎn)公司的最優(yōu)保險(xiǎn)對沖策略,主要討論對帶有付費(fèi)過程A的保險(xiǎn)公司在金融市場(&,仇,鼠)上通過購買股票&、兌換外幣Q以及購買無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)且的投資過程而采取的最優(yōu)投資策略,目標(biāo)是使保險(xiǎn)公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)最小.本文的主要工作:1.本文將保險(xiǎn)公司的投資方式給與擴(kuò)展:令保險(xiǎn)公司同時(shí)進(jìn)行購買股票鼠、兌換外幣Qt、存入銀行黽的投資方式.2.對付費(fèi)過程A給予了具體的表達(dá),同時(shí)給出了基本的資金流過程的數(shù)學(xué)形式。3.應(yīng)用具有保證的單位連結(jié)保險(xiǎn)合同,給出保險(xiǎn)公司的兩種基本的賠付方式.利用Galtchauk—Kunita—Watanabe分解定理將本性價(jià)值過程¨進(jìn)行分解。在前面所定義的風(fēng)險(xiǎn)的表達(dá)式的基礎(chǔ)之上,采用一定的替換技巧可將風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)式重新表示,從而找到保險(xiǎn)公司所能采取的最優(yōu)... 內(nèi)容來自轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處.

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