本文關(guān)鍵詞：金融數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2007年

Copula理論及其在相關(guān)性分析中的應(yīng)用

楊興民  

【摘要】： 本文主要研究了Copula理論及其在相關(guān)性分析中的應(yīng)用.在深入研究Copula理論的基礎(chǔ)上,首先對(duì)兩種最常見的Copula函數(shù)進(jìn)行比較研究;然后構(gòu)建了基于Copula理論的滬深股市相關(guān)性模型,并通過(guò)參數(shù)估計(jì)求出了相應(yīng)的聯(lián)合概率分布;最后研究了Copula模型在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用.論文的主要工作和創(chuàng)新點(diǎn)如下: 1.許多學(xué)者用Gaussian Copula建模,但是它無(wú)法捕捉到尾部變化,而且尾部相關(guān)系數(shù)不存在.本文采用Copula度量中國(guó)股市的相關(guān)性,用二步估計(jì)方法估計(jì)未知參數(shù),并計(jì)算出了滬深股市在Copula模型下的尾部相關(guān)性指標(biāo),克服了GaussianCopula對(duì)相關(guān)性建模的不足,最后通過(guò)對(duì)滬深股市的實(shí)證分析并結(jié)合Monte Carlo模擬比較說(shuō)明t-Copula優(yōu)于Gaussian Copula. 2.相關(guān)性分析是多變量金融分析中的一個(gè)中心問(wèn)題,由Copula函數(shù)決定的相關(guān)結(jié)構(gòu)打破了線性相關(guān)的界限,反映了非線性的變化.論文以滬深股市10種指數(shù)為例,對(duì)滬深股市進(jìn)行基于Copula方法的相關(guān)性分析,給出多元相關(guān)結(jié)構(gòu)的參數(shù)估計(jì);并由得出的相關(guān)結(jié)構(gòu)求出了多元聯(lián)合分布函數(shù). 3.近年來(lái),信用衍生品(CDO)市場(chǎng)發(fā)展迅速,信用衍生品也從面向單一信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為面向組合信用風(fēng)險(xiǎn).資產(chǎn)違約的相關(guān)性越高,同時(shí)發(fā)生違約的可能性就越大,這將導(dǎo)致信用資產(chǎn)組合出現(xiàn)大范圍的損失.資產(chǎn)間的違約相關(guān)性因此成為信用產(chǎn)品組合定價(jià)的核心.本文利用Copula理論對(duì)信用衍生品(CDO)市場(chǎng)的資產(chǎn)池中資產(chǎn)間的違約相關(guān)性進(jìn)行了研究,并求出來(lái)信用資產(chǎn)池中資產(chǎn)間的違約聯(lián)合概率分布.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號(hào)】：O212.1
【目錄】：

中文摘要8-9

ABSTRACT9-10

第一章 緒論10-14

1.1 論文的背景和研究現(xiàn)狀10-12

1.1.1 國(guó)際金融市場(chǎng)快速發(fā)展10-11

1.1.2 組合風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)滯后11

1.1.3 相關(guān)系數(shù)及傳統(tǒng)分析方法的不足與缺陷11-12

1.2 Copula理論的產(chǎn)生和發(fā)展現(xiàn)狀12-14

第二章 COPULA理論簡(jiǎn)介14-24

2.1 Copula函數(shù)的定義和相關(guān)定理14-18

2.2 Copula函數(shù)的性質(zhì)18-19

2.3 Copula函數(shù)的分類19-23

2.4 Copula理論的優(yōu)勢(shì)23-24

第三章 基于GAUSSIAN COPULA與T-COPULA函數(shù)的滬深股指相關(guān)性分析24-29

3.1 對(duì)滬深股市的相關(guān)性建模問(wèn)題研究24-26

3.2 參數(shù)估計(jì)26-27

3.3 Monte Carlo模擬27-28

3.4 結(jié)果分析28-29

第四章 COPULA函數(shù)在滬深股市相關(guān)性分析的實(shí)證研究29-36

4.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與基本分析29-31

4.2 Copula函數(shù)的建模分析31-35

4.2.1 邊緣分布函數(shù)的建模32-34

4.2.2 相關(guān)結(jié)構(gòu)的估計(jì)34-35

4.4 結(jié)果分析35-36

第五章 COPULA函數(shù)在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用36-42

5.1 信用衍生品(CDO)簡(jiǎn)介36-37

5.2 信用衍生產(chǎn)品組合定價(jià)的核心—違約相關(guān)性37-38

5.3 求解資產(chǎn)的聯(lián)合概率分布38-41

5.3.1 用二項(xiàng)分布法求解38-39

5.3.2 Copula方法求解單個(gè)資產(chǎn)回報(bào)39-40

5.3.3 求解資產(chǎn)池的整體違約概率分布40-41

5.4 結(jié)果分析41-42

第六章 全文總結(jié)與展望42-44

6.1 全文總結(jié)42

6.2 展望42-44

參考文獻(xiàn)44-47

致謝47-48

攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文情況48-49

學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表49

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【參考文獻(xiàn)】

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1 朱新玲;;相關(guān)系數(shù)與Copula函數(shù)相關(guān)性比較研究[J];武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào);2009年06期

2 王曉;楊林;;Copula函數(shù)的一些推廣[J];韶關(guān)學(xué)院學(xué)報(bào);2009年06期

3 趙學(xué)雷;艾永芳;;基于Copula-GARCH的金融市場(chǎng)時(shí)變相關(guān)性分析[J];科學(xué)決策;2010年06期

4 閆海梅;王波;;滬深300指數(shù)與滬深股市尾部相關(guān)性分析[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年22期

5 朱其剛;;股票市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)性分析[J];重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年12期

6 王寶森;王麗君;;基于Copula函數(shù)的PTA期貨套期保值研究[J];科技信息;2011年01期

7 霍光耀;郭名媛;;金融波動(dòng)研究的新進(jìn)展及未來(lái)展望[J];西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2007年05期

8 王寶;肖慶憲;;基于Copula函數(shù)的動(dòng)態(tài)投資組合研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年05期

9 王曉麗;席金平;吳潤(rùn)衡;;基于Copula函數(shù)和非參數(shù)估計(jì)的尾部相關(guān)性[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2009年07期

10 林瑩;朱建平;;Copula函數(shù)的比較及其在風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用問(wèn)題[J];統(tǒng)計(jì)教育;2007年01期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 葉萍華;唐湘晉;;基于Copula方法的股票相關(guān)性分析[A];第十屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2008年

2 張杰;吳亞平;于銜翌;;永平銅礦爆破振動(dòng)衰減規(guī)律及其相關(guān)性分析[A];全國(guó)巖石邊坡、地下工程、地基基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)及處理技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文選集[C];1993年

3 閆緒奇;高雨;張惠梓;白鴿;;管理層持股與公司績(jī)效的研究——基于中國(guó)上市公司的實(shí)證分析[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（中冊(cè)）[C];2006年

4 王剛;羅森波;溫晶;;廣州市亞運(yùn)期間空氣污染的逐時(shí)變化規(guī)律[A];第27屆中國(guó)氣象學(xué)會(huì)年會(huì)大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2010年

5 馮濤;趙性泉;蘆林龍;張璇;劉萍;張蓉;王擁軍;;Hohen-Yahr 3-4期帕金森病的腦多巴胺轉(zhuǎn)運(yùn)體代謝與短時(shí)程多巴反應(yīng)的相關(guān)性分析[A];中華醫(yī)學(xué)會(huì)第十三次全國(guó)神經(jīng)病學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文匯編[C];2010年

6 馮濤;趙性泉;蘆林龍;張璇;劉萍;張蓉;王擁軍;;早期帕金森病腦多巴胺轉(zhuǎn)運(yùn)體代謝和葡萄糖代謝的相關(guān)性分析[A];中華醫(yī)學(xué)會(huì)第十三次全國(guó)神經(jīng)病學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文匯編[C];2010年

7 王和平;趙隴;夏薇;臘勝明;;支氣管哮喘與家族史、IgE水平相關(guān)性分析[A];第一屆全國(guó)變態(tài)反應(yīng)學(xué)術(shù)研討會(huì)論文匯編[C];2001年

8 張中念;;腦卒中急性期精神障礙的預(yù)后與年齡的相關(guān)性分析[A];繼往開來(lái) 與時(shí)俱進(jìn)——2003年康復(fù)醫(yī)學(xué)發(fā)展論壇暨慶祝中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)會(huì)成立20周年學(xué)術(shù)大會(huì)論文集[C];2003年

9 何永貴;乞建勛;;城市化進(jìn)程與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)性分析[A];2004年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2004年

10 梁文德;毛茂南;王孝林;;環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的比較[A];四川省第十次環(huán)境監(jiān)測(cè)學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2005年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 民生期貨 馮莉 賀文勝;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

2 黃小波 李宗信 李 斌;[N];中國(guó)中醫(yī)藥報(bào);2004年

3 海通證券研究所 陳露;[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

4 夏承周;[N];期貨日?qǐng)?bào);2008年

5 姜秀娟;[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2003年

6 中信建投期貨 李海剛;[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

7 世紀(jì)證券綜合研究所 周長(zhǎng)才;[N];證券日?qǐng)?bào);2003年

8 張光平;[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年

9 閆暢;[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

10 魯莽;[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 成穎;信息檢索相關(guān)性判據(jù)及應(yīng)用研究[D];南京大學(xué);2011年

2 王愛華;股票多/空型對(duì)沖基金定價(jià)模型修正研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

3 陳剛;小麥條銹病區(qū)域流行的相關(guān)性分析[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

4 謝錦麗;面向刺激編碼的反饋脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)性放電研究[D];東華大學(xué);2011年

5 何海鷹;基于Copula理論的信用風(fēng)險(xiǎn)研究[D];廈門大學(xué);2009年

6 宋安順;我國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)執(zhí)行力及其與競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)性研究[D];南昌大學(xué);2009年

7 田喆;城市熱島效應(yīng)分析及其對(duì)建筑空調(diào)采暖能耗影響的研究[D];天津大學(xué);2005年

8 焦慶;依據(jù)運(yùn)行趨勢(shì)的中國(guó)股市量?jī)r(jià)關(guān)系研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

9 張亞軍;絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥及其影響因素與中醫(yī)體質(zhì)相關(guān)性研究[D];北京中醫(yī)藥大學(xué);2009年

10 王欣麒;少陽(yáng)氣郁體質(zhì)與2型糖尿病患者中醫(yī)證候相關(guān)性分析[D];北京中醫(yī)藥大學(xué);2007年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉春;銀行股與股指期貨標(biāo)的指數(shù)相關(guān)關(guān)系的實(shí)證研究[D];浙江工商大學(xué);2008年

2 林晨;面向戰(zhàn)略的流程企業(yè)績(jī)效指標(biāo)體系研究[D];同濟(jì)大學(xué);2006年

3 劉宏君;大鼠臂叢神經(jīng)根的生物力學(xué)研究[D];吉林大學(xué);2007年

4 江延球;機(jī)械制造業(yè)營(yíng)銷人員勝任力模型研究[D];湖南大學(xué);2006年

5 彭芳梅;工業(yè)化與服務(wù)業(yè)的相關(guān)性分析[D];華中師范大學(xué);2008年

6 吳冠秀;巖土參數(shù)空間變異性的定量化研究及相關(guān)性分析[D];河北工業(yè)大學(xué);2005年

7 張靜;玉米自交系磷效率、生理機(jī)理差異及其相關(guān)性分析[D];山西農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

8 崔仁哲;2型糖書法病患者眼表改變及相關(guān)性分析[D];延邊大學(xué);2005年

9 史耀波;金融深化理論及其實(shí)證分析[D];西北大學(xué);2005年

10 宋加旺;基于分形市場(chǎng)理論和Copula函數(shù)理論的中國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2005年

  本文關(guān)鍵詞：金融數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：174187