本文關(guān)鍵詞：Markov機制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型及其在我國經(jīng)濟周期中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)濟周期具有機制轉(zhuǎn)換的特點,而傳統(tǒng)的狀態(tài)空間模型很難解決像具有機制轉(zhuǎn)換特點的此類問題。為此,本文將Markov機制轉(zhuǎn)換模型運用到狀態(tài)空間模型中,并對我國經(jīng)濟周期進行了分析研究,實證結(jié)果表明Markov機制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型,較好地刻畫了我國經(jīng)濟周期的非對稱性特征,從中得出一個重要的結(jié)論:政府的宏觀調(diào)控政策會對我國經(jīng)濟產(chǎn)生正向的沖擊,宏觀調(diào)控是有效的。
【作者單位】： 西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 狀態(tài)空間 Markov 機制轉(zhuǎn)換 Kalman濾波 經(jīng)濟周期
【基金】：國家留學基金委專項研究生項目資助,錄取文號為:留金出【2008】3019號 西南財經(jīng)大學創(chuàng)新人才培養(yǎng)基金資助
【分類號】：F092.7
【正文快照】： 一、引言經(jīng)濟周期的非對稱性研究,即經(jīng)濟的擴張階段和經(jīng)濟的收縮階段,是學術(shù)界研究的一個重要領(lǐng)域,其分析的方法主要是用Hamilton(1989)的Markov機制轉(zhuǎn)換模型。Kim(1994)在Hamilton的基礎(chǔ)上,把Markov機制轉(zhuǎn)換模型運用到狀態(tài)空間模型中,發(fā)展成為Markov機制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型,

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本文編號：306662