本文關(guān)鍵詞：Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型及其在我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)濟(jì)周期具有機(jī)制轉(zhuǎn)換的特點(diǎn),而傳統(tǒng)的狀態(tài)空間模型很難解決像具有機(jī)制轉(zhuǎn)換特點(diǎn)的此類問(wèn)題。為此,本文將Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型運(yùn)用到狀態(tài)空間模型中,并對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行了分析研究,實(shí)證結(jié)果表明Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型,較好地刻畫(huà)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的非對(duì)稱性特征,從中得出一個(gè)重要的結(jié)論:政府的宏觀調(diào)控政策會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生正向的沖擊,宏觀調(diào)控是有效的。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 狀態(tài)空間 Markov 機(jī)制轉(zhuǎn)換 Kalman濾波 經(jīng)濟(jì)周期
【基金】：國(guó)家留學(xué)基金委專項(xiàng)研究生項(xiàng)目資助,錄取文號(hào)為:留金出【2008】3019號(hào) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新人才培養(yǎng)基金資助
【分類號(hào)】：F092.7
【正文快照】： 一、引言經(jīng)濟(jì)周期的非對(duì)稱性研究,即經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張階段和經(jīng)濟(jì)的收縮階段,是學(xué)術(shù)界研究的一個(gè)重要領(lǐng)域,其分析的方法主要是用Hamilton(1989)的Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型。Kim(1994)在Hamilton的基礎(chǔ)上,把Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型運(yùn)用到狀態(tài)空間模型中,發(fā)展成為Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型,

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本文編號(hào)：306662