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碳排放權(quán)期貨市場流動性特征分析及啟示

發(fā)布時間:2018-10-05 17:33
【摘要】:碳排放權(quán)期貨品種已成為世界期貨市場研究和發(fā)展的重要戰(zhàn)略品種。根據(jù)碳排放權(quán)期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀,本文選取歐洲氣候交易所的交易品種作為研究對象,分階段、分品種對其交易品種的流動性特征進行了分析。通過總結(jié)碳排放權(quán)市場流動性特征變化,得出碳排放權(quán)期貨市場的發(fā)展經(jīng)驗,為今后我國碳排放權(quán)期貨市場的建立奠定基礎。
[Abstract]:Carbon emission futures have become an important strategic variety in the research and development of the world futures market. According to the development of carbon emission futures market, this paper selects the trading varieties of the European Climate Exchange as the research object, and analyzes the liquidity characteristics of its trading varieties in stages. Through summing up the change of the liquidity characteristics of carbon emission rights market, the development experience of carbon emission rights futures market is obtained, which will lay a foundation for the establishment of carbon emission rights futures market in China in the future.
【作者單位】: 上海期貨交易所;
【基金】:上海市金融學會青年研究課題“低碳經(jīng)濟時代金融體系的發(fā)展研究”的階段性課題
【分類號】:F831.51;X196

【參考文獻】

相關博士學位論文 前1條

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【共引文獻】

相關碩士學位論文 前1條

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號:2254250

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