本文選題：碳排放　切入點(diǎn)：便利收益　出處：《金融與經(jīng)濟(jì)》2011年11期

【摘要】：以歐洲氣候交易所和北歐電力交易所中碳排放現(xiàn)貨與期貨價(jià)格的日交易數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)樣本,研究分析碳排放便利收益的行為特征及其驅(qū)動(dòng)因素。實(shí)證結(jié)果顯示,碳排放便利收益呈現(xiàn)均值回歸的趨勢(shì),碳排放的便利收益與現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性,與期貨價(jià)格呈現(xiàn)顯著的負(fù)相關(guān)性,與上期碳排放便利收益呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性,且相關(guān)系數(shù)模擬效果都表現(xiàn)顯著。歐洲氣候交易所的碳排放便利收益與現(xiàn)貨價(jià)格、期貨價(jià)格波動(dòng)率相關(guān)系數(shù)模擬效果表現(xiàn)顯著,而北歐電力交易所中它們之間的相關(guān)系數(shù)模擬效果表現(xiàn)較弱。
[Abstract]:Taking the daily trading data of spot and futures prices of carbon emissions from the European Climate Exchange and the Nordic electricity Exchange as data samples, this paper studies the behavioral characteristics of carbon emissions facilitation benefits and their driving factors. There is a significant positive correlation between carbon emissions convenience income and spot price, a significant negative correlation with futures price, and a significant positive correlation with carbon emissions convenience income. And the simulation effect of correlation coefficient is remarkable. The simulation effect of carbon emission convenience income and spot price of European Climate Exchange, the correlation coefficient of futures price volatility is remarkable. On the other hand, the simulation effect of correlation coefficient between them is weak in Norden Electric Exchange.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71103050) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目(11YJA790152) 廣東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(10151805707000001) 廣東省軟科學(xué)項(xiàng)目(2011B070300022)
【分類號(hào)】：X196;F224;F205

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本文編號(hào)：1694030