本文選題：HP濾波器　切入點(diǎn)：平滑參數(shù)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章分析了The Hodrick-Prescott(HP)濾波器傳輸特性和指數(shù)增長(zhǎng)時(shí)間序列的頻率域特性,分別定義HP濾波器和指數(shù)增長(zhǎng)時(shí)間序列的3dB帶寬,推導(dǎo)了它們的計(jì)算公式。給出了由HP濾波器3dB帶寬包含諧波數(shù)確定平滑參數(shù)λ的方法,建議對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行初始值歸一化以改善HP濾波器分析效果。通過(guò)HP濾波器對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)(1952~2010)宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的分析,說(shuō)明上述方法可以有效地控制趨勢(shì)分量的精度和波動(dòng)分量的幅度,為HP濾波器處理不同宏觀經(jīng)濟(jì)序列選擇平滑參數(shù)提供了依據(jù)。
[Abstract]:In this paper, the transmission characteristics of The Hodrick-Prescott filter and the frequency domain characteristics of exponential growth time series are analyzed. The 3dB bandwidth of HP filter and exponential growth time series are defined, respectively. Their calculation formulas are derived, and the method of determining the smoothing parameter 位 by the 3dB bandwidth of HP filter including harmonics is given. It is suggested to normalize the initial value of macroeconomic time series in order to improve the analysis effect of HP filter. The above method can effectively control the accuracy of trend component and the amplitude of fluctuation component, which provides a basis for HP filter to select smoothing parameters for different macroeconomic sequences.
【作者單位】： 大連海事大學(xué)人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院;大連海事大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院;大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸管理學(xué)院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2011QN168) 遼寧省教育科研學(xué)規(guī)劃資助項(xiàng)目(JG11DB036) 遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展課題資助項(xiàng)目(20111slktjjx-113)
【分類號(hào)】：F224;F015

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1572284