本文選題：HP濾波器　切入點：平滑參數(shù)　出處：《統(tǒng)計與決策》2012年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章分析了The Hodrick-Prescott(HP)濾波器傳輸特性和指數(shù)增長時間序列的頻率域特性,分別定義HP濾波器和指數(shù)增長時間序列的3dB帶寬,推導了它們的計算公式。給出了由HP濾波器3dB帶寬包含諧波數(shù)確定平滑參數(shù)λ的方法,建議對宏觀經(jīng)濟時間序列進行初始值歸一化以改善HP濾波器分析效果。通過HP濾波器對我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)(1952~2010)宏觀經(jīng)濟時間序列的分析,說明上述方法可以有效地控制趨勢分量的精度和波動分量的幅度,為HP濾波器處理不同宏觀經(jīng)濟序列選擇平滑參數(shù)提供了依據(jù)。
[Abstract]:In this paper, the transmission characteristics of The Hodrick-Prescott filter and the frequency domain characteristics of exponential growth time series are analyzed. The 3dB bandwidth of HP filter and exponential growth time series are defined, respectively. Their calculation formulas are derived, and the method of determining the smoothing parameter 位 by the 3dB bandwidth of HP filter including harmonics is given. It is suggested to normalize the initial value of macroeconomic time series in order to improve the analysis effect of HP filter. The above method can effectively control the accuracy of trend component and the amplitude of fluctuation component, which provides a basis for HP filter to select smoothing parameters for different macroeconomic sequences.
【作者單位】： 大連海事大學人文與社會科學學院;大連海事大學信息科學技術學院;大連海事大學交通運輸管理學院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助項目(2011QN168) 遼寧省教育科研學規(guī)劃資助項目(JG11DB036) 遼寧經(jīng)濟社會發(fā)展課題資助項目(20111slktjjx-113)
【分類號】：F224;F015

【參考文獻】

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本文編號：1572284