發(fā)布時(shí)間：2017-10-14 12:15

  本文關(guān)鍵詞：Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型研究及其在經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用

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【摘要】： Hamilton(1989)提出的Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型(Markov switching model)是當(dāng)前學(xué)術(shù)界中較為流行的一類非線性時(shí)間序列模型。該模型包含有多個(gè)結(jié)構(gòu)方程,從而能夠刻畫出時(shí)間序列變量在不同狀態(tài)下的變化及轉(zhuǎn)換過程。正由于不同結(jié)構(gòu)狀態(tài)之間的相互轉(zhuǎn)換,Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型能夠捕捉到時(shí)間序列變量更為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)演化過程。因此,運(yùn)用Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融變量的分析研究是當(dāng)前一個(gè)熱門的研究領(lǐng)域。 雖然,Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型及其擴(kuò)展在宏觀經(jīng)濟(jì)和金融等領(lǐng)域的應(yīng)用取得了較大的成功,但由于該模型的參數(shù)估計(jì)比較困難以及相關(guān)檢驗(yàn)方法存在一定的缺陷,從而導(dǎo)致其應(yīng)用相對(duì)于一般的線性時(shí)間序列模型而言仍不夠普遍,國內(nèi)對(duì)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的相應(yīng)研究則更為稀少。本文立足于此,對(duì)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的狀態(tài)數(shù)目檢驗(yàn)及其在我國宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用問題做了一定程度的創(chuàng)新研究。 本文由六章組成。第一章,介紹了選題背景、主要內(nèi)容和研究方法以及創(chuàng)新之處;第二章,從Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的構(gòu)造原理談起,系統(tǒng)地介紹了模型的相關(guān)參數(shù)設(shè)定、模型的參數(shù)估計(jì)和模型的預(yù)測(cè)以及狀態(tài)變量的平滑概率推斷等問題;第三章,首先系統(tǒng)地介紹了Hamilton于1996年提出的對(duì)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型相關(guān)參數(shù)設(shè)定方面的檢驗(yàn)原理和方法。其次,詳細(xì)介紹了Hansen提出的基于非標(biāo)準(zhǔn)條件下準(zhǔn)對(duì)數(shù)似然比檢驗(yàn)法對(duì)模型狀態(tài)數(shù)目檢驗(yàn)的檢驗(yàn)方法和Garcia在Hansen的方法之上提出的基于對(duì)數(shù)似然比漸進(jìn)分布的檢驗(yàn)方法的原理,并且對(duì)以上兩種檢驗(yàn)法則進(jìn)行評(píng)價(jià);第四章,筆者首先根據(jù)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的特性,深入分析了狀態(tài)變量預(yù)測(cè)概率的分布,并構(gòu)造了τ統(tǒng)計(jì)量。再運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法,給出了不同β值條件下τ統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)分布表,根據(jù)τ統(tǒng)計(jì)量的特性和經(jīng)驗(yàn)分布表提出了對(duì)模型狀態(tài)數(shù)目檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)性辦法。最后對(duì)Hamilton的美國季度GDP模型作了相應(yīng)的檢驗(yàn)研究,得出支持其模型的研究結(jié)論。第五章,筆者通過引入反映我國經(jīng)濟(jì)增長周期模式改變和狀態(tài)轉(zhuǎn)移機(jī)制變遷的虛擬變量對(duì)傳統(tǒng)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型進(jìn)行修正,利用修正后的Markov模型對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)的周期問題進(jìn)行了實(shí)證研究;第六章,對(duì)全文作出總結(jié),并對(duì)進(jìn)一步的研究做了展望。 本文的創(chuàng)新之處主要有:1.全面系統(tǒng)地總結(jié)了Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的構(gòu)造原理、模型的擴(kuò)展、估計(jì)方法以及模型相關(guān)檢驗(yàn)方法,并對(duì)其做了相應(yīng)的評(píng)價(jià)。2.提出了運(yùn)用計(jì)算機(jī)模擬具有狀態(tài)轉(zhuǎn)移機(jī)制的Markov時(shí)間序列的方法,為以后運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法研究Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的相關(guān)特性提供了數(shù)據(jù)生成的新辦法。3.根據(jù)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型狀態(tài)變量取值概率的特性,構(gòu)造了τ統(tǒng)計(jì)量,并提出了一套對(duì)模型狀態(tài)數(shù)目檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)性方法。同時(shí)運(yùn)用蒙特卡羅模擬的方法模擬出了相應(yīng)檢驗(yàn)所需的τ統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)分布表。4.首次通過引入反映我國經(jīng)濟(jì)增長周期模式改變和狀態(tài)轉(zhuǎn)移機(jī)制變遷的虛擬變量對(duì)傳統(tǒng)Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型進(jìn)行了修正,并運(yùn)用修正的模型對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)周期問題做了實(shí)證研究。
【關(guān)鍵詞】：Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換 經(jīng)濟(jì)周期 蒙特卡羅模擬
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號(hào)】：F014;F224
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要4-6
• Abstract6-12
• 第一章 導(dǎo)論12-19
• 第一節(jié) 選題背景12-14
• 第二節(jié) 本文的主要內(nèi)容和研究方法14-17
• 一、主要內(nèi)容14-16
• 二、研究方法16-17
• 第三節(jié) 本文的創(chuàng)新及特色17-19
• 第二章 MARKOV機(jī)制轉(zhuǎn)換模型評(píng)介19-40
• 第一節(jié) MARKOV機(jī)制轉(zhuǎn)換模型簡介19-27
• 一、基于條件均值的兩狀態(tài)模型19-21
• 二、基于條件方差的兩狀態(tài)模型21-23
• 三、模型在狀態(tài)數(shù)量和變量滯后階數(shù)上的擴(kuò)展23-27
• 第二節(jié) 模型參數(shù)估計(jì)及對(duì)數(shù)似然函數(shù)27-33
• 一、Markov鏈及狀態(tài)變量的預(yù)測(cè)28-30
• 二、Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型似然函數(shù)推導(dǎo)30-33
• 第三節(jié) 模型可觀測(cè)變量的預(yù)測(cè)及狀態(tài)變量平滑概率推斷33-40
• 一、可觀測(cè)實(shí)際變量的預(yù)測(cè)34-36
• 二、狀態(tài)變量取值的平滑概率推斷36-38
• 三、狀態(tài)變量的平均持續(xù)期38-40
• 第三章 MARKOV機(jī)制轉(zhuǎn)換模型檢驗(yàn)方法評(píng)介40-54
• 第一節(jié) 模型參數(shù)設(shè)定的假設(shè)檢驗(yàn)40-47
• 一、模型設(shè)定檢驗(yàn)的基本理論41-43
• 二、Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型似然函數(shù)對(duì)參數(shù)的偏導(dǎo)43-45
• 三、應(yīng)用Newey-Tauchen-White檢驗(yàn)法對(duì)模型設(shè)定的檢驗(yàn)45-47
• 第二節(jié) MARKOV模型狀態(tài)數(shù)目的檢驗(yàn)47-52
• 一、Hansen檢驗(yàn)方法的原理48-50
• 二、Garcia檢驗(yàn)方法的原理50-52
• 第三節(jié) 對(duì)模型狀態(tài)變量獨(dú)立性的檢驗(yàn)52-54
• 第四章 基于τ統(tǒng)計(jì)量經(jīng)驗(yàn)分布對(duì)MARKOV模型狀態(tài)數(shù)目的檢驗(yàn)54-82
• 第一節(jié) 兩狀態(tài)模型狀態(tài)數(shù)目的檢驗(yàn)55-66
• 一、狀態(tài)變量取值為1的預(yù)測(cè)概率55-58
• 二、狀態(tài)變量取值為1預(yù)測(cè)概率的分布特性58-61
• 三、對(duì)模型狀態(tài)數(shù)目的經(jīng)驗(yàn)性檢驗(yàn)方法61-66
• 第二節(jié) τ統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)分布66-79
• 一、模擬數(shù)據(jù)的生成66-69
• 二、對(duì)τ統(tǒng)計(jì)量的蒙特卡羅模擬69-76
• 三、用于檢驗(yàn)的τ統(tǒng)計(jì)量的經(jīng)驗(yàn)分布表76-79
• 第三節(jié) 對(duì)HAMILTON美國季度GDP模型的檢驗(yàn)79-82
• 第五章 MARKOV模型在我國宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析中的實(shí)際應(yīng)用82-94
• 第一節(jié) 問題的提出和文獻(xiàn)回顧82-84
• 一、問題的提出82-83
• 二、文獻(xiàn)回顧83-84
• 第二節(jié) 模型的設(shè)定及參數(shù)估計(jì)84-92
• 一、數(shù)據(jù)84-85
• 二、模型的設(shè)定85-88
• 三、模型參數(shù)估計(jì)、解釋及相關(guān)檢驗(yàn)88-92
• 第三節(jié) 本章小節(jié)92-94
• 第六章 總結(jié)與展望94-98
• 第一節(jié) 主要結(jié)論94-95
• 第二節(jié) 不足之處及進(jìn)一步研究的方向95-98
• 參考文獻(xiàn)98-104
• 致謝104

【引證文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 金宵;;中國經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)原因及識(shí)別研究述評(píng)[J];文史博覽(理論);2012年06期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 過蓓蓓;結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換模型及其在長期風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

2 唐曉彬;Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換的狀態(tài)空間模型及其在我國經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 李長璐;中國經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)原因分析及調(diào)控管理[D];吉林大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 商廣霞;關(guān)于我國主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量周期波動(dòng)的實(shí)證分析[D];吉林大學(xué);2011年

2 孫成濤;債券信用利差影響因素實(shí)證分析[D];華東師范大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：1030997