本文關鍵詞：量化投資收益的歸因分析

  更多相關文章： 量化投資 業(yè)績歸因 擇時能力 選股能力

【摘要】：通過對量化投資基金的業(yè)績進行歸因分析,來準確評估一個策略的有效性,這個是量化投資中最核心的內容之一。量化投資基金的歸因分析可以用于投資者對于基金所采用的投資策略進行考核,是否偏離了產品設立時的投資策略。觀察是否滿足投資者關于風險和收益的相關要求,較為合理的反映投資策略的有效性和業(yè)績好壞程度,把策略的績效用詳細的可量化的手段和方法進行評估與對比,另外也進一步激勵投資者改善策略表現(xiàn),提升策略水準。通過比較各個策略的表現(xiàn)和評價,投資者可以根據(jù)自己的風險偏好和期望收益進行合理投資。本文首先介紹量化投資在國外和國內的發(fā)展歷程,當前我國量化投資基金的現(xiàn)狀以及有效的業(yè)績評價對于量化基金發(fā)展的意義；其次,介紹了國內外關于業(yè)績歸因方法的研究,闡述相應的分析模型；再次,運用歸因分析方法對于量化基金進行了實證研究；最后,提出了關于業(yè)績歸因方法的一下不足和缺陷。
【關鍵詞】：量化投資 業(yè)績歸因 擇時能力 選股能力
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 中文摘要6-7
• ABSTRACT7-8
• 第一章 緒論8-15
• 1.1 研究背景和介紹8-10
• 1.2 國內量化基金發(fā)展現(xiàn)狀10-13
• 1.3 研究意義和目的13-14
• 1.4 本文創(chuàng)新14-15
• 第二章 量化策略15-21
• 2.1 量化策略簡介15-18
• 2.2 策略范例18-21
• 第三章 基金業(yè)績歸因分析理論21-29
• 3.1 線性回歸模型21-26
• 3.2 T-M模型26-27
• 3.3 H-M模型27
• 3.4 C-L模型27-28
• 3.5 F-S模型28-29
• 第四章 實證分析29-42
• 4.1 研究模型的選取29
• 4.2 研究數(shù)據(jù)的說明29-31
• 4.3 實證研究31-40
• 4.4 實證結果與分析40-42
• 參考文獻42-44
• 致謝44-45
• 學位論文評閱及答辯情況表45

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 吳春梅;;施工現(xiàn)場首次翻譯的“瓶頸問題”歸因分析及其對策[J];中國市場;2007年26期

2 覃建巧;;外語職業(yè)教師無效反思歸因分析[J];職業(yè)時空;2008年09期

3 王曉霞;;我國校車安全問題歸因分析[J];重慶科技學院學報(社會科學版);2012年06期

4 李鵬飛;陶霞;;“村官”職務犯罪若干問題研究[J];鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟;2008年03期

5 楊瑞;;大學生逃課原因分析與對策[J];新西部(理論版);2014年07期

6 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 余勇;;厭學情緒的歸因分析與輔導策略[A];中國心理衛(wèi)生協(xié)會青少年心理衛(wèi)生專業(yè)委員會第九屆全國學術年會論文集[C];2005年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 陳俊;量化投資收益的歸因分析[D];山東大學;2016年

2 白雪軍;寧夏城鎮(zhèn)化發(fā)展現(xiàn)狀、歸因分析及路徑選擇研究[D];寧夏大學;2014年

3 張松鈴;學位糾紛之歸因分析及對策探討[D];華東師范大學;2011年

4 仵敏;小學學困生轉化的個案研究[D];陜西師范大學;2012年

5 侯旭琴;義務教育階段數(shù)學測試中的“錯題”及其歸因分析[D];東北師范大學;2013年

，

本文編號：794661