本文關鍵詞：雙分數(shù)跳-擴散過程下重置期權定價

  更多相關文章： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 保險精算 重置期權

【摘要】：假定股票價格滿足雙分數(shù)布朗運動及跳過程驅動的隨機微分方程,借助雙分數(shù)布朗運動和跳過程隨機分析理論,建立雙分數(shù)跳-擴散過程下的金融市場數(shù)學模型,利用保險精算方法研究重置期權定價問題,獲得了雙分數(shù)跳-擴散過程下重置期權的定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【關鍵詞】： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 保險精算 重置期權
【基金】：陜西省自然科學基金資助項目(2016JM1031) 陜西省自然科學基礎研究計劃資助項目(2015JM1034) 陜西省教育廳專項科研基金資助項目(14JK1299) 西安工程大學研究生創(chuàng)新基金資助項目(CX201613)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 近年來,隨著金融市場的飛速發(fā)展,新型期權不斷涌現(xiàn),重置期權[1]就是其中的一種.重置期權是這樣一種合約:當股票價格達到某一預先給定的水平時,按照合約規(guī)定,將重新設置交割價格,以便期權持有人有更多的獲利機會.最初一些學者在布朗運動環(huán)境下對重置期權進行研究,得到了相應的

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝赤,吳雄偉;跳躍-擴散過程下的利率期限結構模型[J];數(shù)量經濟技術經濟研究;2001年11期

2 馮廣波,劉再明,侯振挺;服從跳-擴散過程的再裝股票期權的定價[J];系統(tǒng)工程學報;2003年01期

3 趙霞;張波;;擴散過程的統(tǒng)計推斷及其在保險中的應用[J];統(tǒng)計與決策;2006年01期

4 韓東;;直線上強對稱擴散過程的構造[J];新疆大學學報(自然科學版);1986年02期

5 熊捷;擴散過程的σ-有限不變測度[J];北京大學學報(自然科學版);1988年03期

6 吳獎倫;;光滑流形上非退化L-擴散過程的表示[J];純粹數(shù)學與應用數(shù)學;1990年01期

7 區(qū)景祺;石北源;;反射擴散過程的某些極限定理[J];應用概率統(tǒng)計;1993年04期

8 尹傳存;條件擴散過程的生命時與條件規(guī)范[J];數(shù)學物理學報;1995年S1期

9 楊新建;擴散過程的極性的一個充分條件[J];數(shù)理統(tǒng)計與應用概率;1996年04期

10 周國強,佘廉;略談偽科技擴散過程[J];軟科學;1997年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 沐年國;韓清;;跳躍決定及其R-GMM方法探索[A];21世紀數(shù)量經濟學（第10卷）[C];2009年

2 連紀仁;;膨脹—流體擴散模式中一種可能的流體擴散過程的討論[A];第一次全國地震科學學術討論會論文摘要匯編[C];1979年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 周圣武;基于跳擴散過程的歐式股票期權定價與風險度量研究[D];中國礦業(yè)大學;2009年

2 宋玉平;帶跳擴散過程的統(tǒng)計推斷[D];浙江大學;2013年

3 劉宣會;基于跳躍—擴散過程的投資組合與定價問題研究[D];西安電子科技大學;2004年

4 歐陽敏;復雜系統(tǒng)崩潰過程的分析與控制[D];華中科技大學;2009年

5 李海波;Markov切換跳擴散過程的穩(wěn)定性和數(shù)值方法分析[D];清華大學;2013年

6 彭君;一類在邊界上逗留后隨機跳的擴散過程[D];中南大學;2009年

7 許之彥;擴散過程的統(tǒng)計推斷[D];華東師范大學;2003年

8 劉清芝;反滲透膜及水溶液內擴散過程的分子模擬研究[D];中國海洋大學;2007年

9 王允艷;幾類擴散型過程的統(tǒng)計推斷[D];浙江大學;2012年

10 申瑩;幾類風險模型的首次通過時間及分紅問題的研究[D];曲阜師范大學;2014年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃楠;多維擴散過程的首次通過時[D];南京大學;2013年

2 梁超;對G-擴散過程的一些探討[D];南京大學;2014年

3 李慈;帶跳和狀態(tài)轉移—擴散過程的捕食—食餌者模型[D];吉林大學;2016年

4 徐炳祥;基于離散觀測的擴散過程參數(shù)估計[D];中南大學;2014年

5 王惠慶;帶雙邊界的擴散過程的首次超過時間[D];曲阜師范大學;2008年

6 劉會清;擴散過程的一種新檢驗方法及其在股市、即期利率市場中的運用[D];廈門大學;2007年

7 潘科;G公司技術產品的動態(tài)擴散過程研究[D];華南理工大學;2011年

8 王藝霖;離散樣本擴散過程的局部線性估計[D];復旦大學;2013年

9 張海葉;基于跳擴散過程的人民幣匯率變動模型的參數(shù)估計及應用[D];北方工業(yè)大學;2011年

10 陳丹丹;我國移動通信的擴散過程研究[D];北京郵電大學;2008年

，

本文編號：730614