本文關鍵詞：基于EMD的中國股票市場分形特征研究

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【摘要】：為揭示我國股票市場的分形特征,利用經驗模態(tài)分解及重標極差分析法(R/S:Rescaled Range Analysis)探究中國股票市場的特征,利用經驗模態(tài)分解方法對滬深300指數的收盤價格對數收益率進行分析,并采用分形理論中的R/S分析法對固有模態(tài)函數進行實證研究,以揭示我國股票市場的分形特征。實驗結果表明,我國股票市場具有顯著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的隨機游走過程。
【作者單位】： 長春工業(yè)大學基礎科學學院;吉林大學數學學院;
【關鍵詞】： 高頻數據 經驗模態(tài)分解 Hurst移動平均指數 分形特征
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11301036,11226335,11071026)
【分類號】：F832.51;O211.61
【正文快照】： 0引言近些年股票市場的分形問題已成為金融領域研究的熱點問題之一[1-4]。R/S(Rescaled RangeAnalysis)分析法最早是由Hurst[5]創(chuàng)立,后來Mandelbrot等[6]和Wallis等[7]對R/S分析法又進行更深一步的研究。20世紀80年代以來,R/S分析法在研究金融時間序列的分形特征中的應用極為

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本文編號：596231