本文關(guān)鍵詞：基于EMD的中國股票市場分形特征研究

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【摘要】：為揭示我國股票市場的分形特征,利用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解及重標極差分析法(R/S:Rescaled Range Analysis)探究中國股票市場的特征,利用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法對滬深300指數(shù)的收盤價格對數(shù)收益率進行分析,并采用分形理論中的R/S分析法對固有模態(tài)函數(shù)進行實證研究,以揭示我國股票市場的分形特征。實驗結(jié)果表明,我國股票市場具有顯著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的隨機游走過程。
【作者單位】： 長春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 高頻數(shù)據(jù) 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解 Hurst移動平均指數(shù) 分形特征
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11301036,11226335,11071026)
【分類號】：F832.51;O211.61
【正文快照】： 0引言近些年股票市場的分形問題已成為金融領(lǐng)域研究的熱點問題之一[1-4]。R/S(Rescaled RangeAnalysis)分析法最早是由Hurst[5]創(chuàng)立,后來Mandelbrot等[6]和Wallis等[7]對R/S分析法又進行更深一步的研究。20世紀80年代以來,R/S分析法在研究金融時間序列的分形特征中的應(yīng)用極為

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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4 МухамедовВ.А ,肖蔚文;高頻地震噪聲的分形特征及其產(chǎn)生機制[J];地球物理學(xué)進展;1992年04期

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6 徐龍君,顧樂觀,鮮學(xué)福;煤介質(zhì)損失角正切的分形特征[J];化學(xué)物理學(xué)報;2000年03期

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9 方愛麗;孫麗s，

本文編號：596231