本文關(guān)鍵詞：帶有勞動收入的最優(yōu)消費和投資問題研究進(jìn)展

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【摘要】：現(xiàn)代投資組合理論一直是金融工程中活躍的研究方向.首先闡述了消費-投資組合問題的研究現(xiàn)狀,介紹了不同時期國內(nèi)外學(xué)者的研究成果和方法,接著較為詳細(xì)地論述了帶有勞動收入的最優(yōu)消費和投資組合問題并給出了所要研究的模型,即含有時變的投資機(jī)會和動態(tài)勞動收入的模型,最后給出所要研究模型在通脹環(huán)境和Knight不確定下的拓展框架.
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 勞動收入 HJB方程 通貨膨脹 Knight不確定
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71171003,71571001)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 1安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院,蕪湖,2410000引言現(xiàn)代投資組合理論,最早是由1990年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者M(jìn)arkowitz在1952年提出的,他通過采用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率和方差(標(biāo)準(zhǔn)差)代表的風(fēng)險來研究資產(chǎn)的選擇問題.這被看作是現(xiàn)代資產(chǎn)投資組合理論的起點,開創(chuàng)了在不確定性條件下理性

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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