本文關(guān)鍵詞：歐盟碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征與價(jià)格預(yù)測(cè)研究

  更多相關(guān)文章： 歐盟排放權(quán)交易體系 分形和混沌理論 多重分形特征 價(jià)格預(yù)測(cè)模型

【摘要】：鑒于溫室效應(yīng)的給人類社會(huì)和自然所帶來(lái)的惡劣影響,國(guó)際社會(huì)積極通過(guò)組織碳排放權(quán)交易促進(jìn)碳減排。但是,市場(chǎng)上碳排放權(quán)的價(jià)格卻因受到經(jīng)濟(jì)、金融、政治、環(huán)境和氣候等多種因素的影響而波動(dòng)劇烈,使得對(duì)碳市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)特征和預(yù)測(cè)方法的研究顯得尤為必要和迫切。為此,本文以歐盟排放權(quán)交易體系作為研究對(duì)象,對(duì)該市場(chǎng)上碳價(jià)格的行為特征和預(yù)測(cè)方法進(jìn)行了研究。首先,介紹了本文研究所依賴的理論基礎(chǔ),即傳統(tǒng)的有效市場(chǎng)理論、分形和混沌理論及價(jià)格預(yù)測(cè)理論,并依據(jù)各理論對(duì)目前碳市場(chǎng)上相關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行了簡(jiǎn)要評(píng)述。然后,分析了歐盟碳市場(chǎng)的行為特征。通過(guò)對(duì)碳市場(chǎng)進(jìn)行基本的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)歐盟碳市場(chǎng)并不滿足經(jīng)典有效市場(chǎng)理論的三大前提假設(shè),所以有效市場(chǎng)理論在碳市場(chǎng)上不適用。繼而,本文在分形和混沌理論的分析框架下檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的行為特征,即從分形序列兩大基本特征的角度檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的分形性,發(fā)現(xiàn)歐盟三階段碳市場(chǎng)均具有統(tǒng)計(jì)自相似性,但僅第一階段具有長(zhǎng)期記憶性;從混沌吸引子的兩大基本特征和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的角度檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的混沌性,分?jǐn)?shù)形式的關(guān)聯(lián)維數(shù)、大于零的最大李雅普諾夫指數(shù)及鄰近返回檢驗(yàn)的定性和定量分析的結(jié)果均驗(yàn)證了碳市場(chǎng)的混沌性。最后,構(gòu)建模型實(shí)現(xiàn)對(duì)碳現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)。由于多重分形模型能夠準(zhǔn)確刻畫(huà)復(fù)雜的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng),所以本文采用小波領(lǐng)袖法檢驗(yàn)了歐盟碳市場(chǎng)的多重分形性,證明了碳收益序列的局部尺度多樣性�；诖�,本文構(gòu)建了一個(gè)基于小波變換和單支重構(gòu)的遺傳算法優(yōu)化RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(Db3-GA-RBF),并且通過(guò)與其他價(jià)格預(yù)測(cè)模型的比較分析,證明了該模型在碳價(jià)格預(yù)測(cè)方面的有效性和優(yōu)越性。
【關(guān)鍵詞】：歐盟排放權(quán)交易體系 分形和混沌理論 多重分形特征 價(jià)格預(yù)測(cè)模型
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F831.5;X196
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1. 緒論6-11
• 1.1 研究背景與意義6-8
• 1.2 研究?jī)?nèi)容與方法8-9
• 1.3 可能的創(chuàng)新與不足9-11
• 2. 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述11-22
• 2.1 有效市場(chǎng)理論11-13
• 2.2 分形和混沌理論13-15
• 2.3 價(jià)格預(yù)測(cè)理論15-17
• 2.4 碳市場(chǎng)相關(guān)文獻(xiàn)綜述17-22
• 3. 碳排放權(quán)市場(chǎng)行為特征檢驗(yàn)22-40
• 3.1 碳排放權(quán)市場(chǎng)的基本統(tǒng)計(jì)特征22-27
• 3.2 碳排放權(quán)市場(chǎng)的分形特征27-34
• 3.3 碳排放權(quán)市場(chǎng)的混沌特征34-40
• 4. 多重分形條件下碳價(jià)格的預(yù)測(cè)40-55
• 4.1 碳排放權(quán)市場(chǎng)的多重分形性40-45
• 4.2 碳價(jià)格預(yù)測(cè)模型45-50
• 4.3 預(yù)測(cè)模型實(shí)證分析50-55
• 5. 結(jié)論55-57
• 參考文獻(xiàn)57-61
• 附錄一：市場(chǎng)行為特征檢驗(yàn)Matlab程序代碼61-71
• 附錄二：價(jià)格預(yù)測(cè)模型的Matlab程序代碼71-75
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果75-76
• 致謝76

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