本文關(guān)鍵詞：“滬港通”對滬港股市聯(lián)動效應的影響

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【摘要】："滬港通"的正式實施對上海和香港兩個股市之間的相互關(guān)系產(chǎn)生重要影響。本文采用Granger因果檢驗和二元GARCH-BEKK(1,1)模型,對滬港兩市的聯(lián)動效應進行了實證研究。結(jié)果表明:"滬港通"的實施確實在一定程度上增強了兩市的聯(lián)動效應,尤其是上海股市對香港股市的波動溢出效應得到了明顯增強。這些結(jié)論對中國在進一步開放資本市場的進程中,如何建立有效防范資本市場風險機制具有重要的參考意義。
【作者單位】： 吉林大學商學院應用經(jīng)濟學博士后流動站;吉林大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： 滬港通 聯(lián)動效應 GARCH-BEKK模型
【基金】：國家社會科學基金重大項目“‘一帶一路’戰(zhàn)略實施中推進人民幣國際化問題研究”(15ZDA017) 中國博士后科學基金特別資助項目“離岸人民幣體系的形成與境內(nèi)外人民幣價格聯(lián)動關(guān)系研究”(2014T70273) 吉林高校創(chuàng)新團隊建設項目“‘一帶一路’戰(zhàn)略與東北亞區(qū)域經(jīng)濟合作新趨勢研究”(2015A24) 吉林大學中日經(jīng)濟共同研究中心項目“日本經(jīng)濟調(diào)整與結(jié)構(gòu)改革及其對我國經(jīng)濟的影響”(2012FRTD02)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言 2014 年4 月10 日,李克強總理在博鰲論壇上指出,將著重推動新一輪高水平對外開放,尤其是要擴大服務業(yè)包括資本市場的對外開放。而建立上海與中國香港股票市場交易互聯(lián)互通機制( 簡稱 “滬港通”) 是促進中國內(nèi)地與香港資本市場雙向開放和健康發(fā)展的重要一步。經(jīng)由中

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