本文關(guān)鍵詞：股市量化投資策略與實(shí)證檢驗(yàn)

  更多相關(guān)文章： 量化投資 自適應(yīng)平滑系數(shù) 指數(shù)平滑模型 Bootstrap ARCH族

【摘要】：文章通過多個(gè)反映市場動(dòng)態(tài)的因子模型,構(gòu)造出可以根據(jù)市場變動(dòng)做出自適應(yīng)調(diào)整的平滑系數(shù),建立了看漲和看跌市場動(dòng)態(tài)自適應(yīng)指數(shù)平滑模型,并且給出了基于模型的量化投資策略。以滬深300指數(shù)為樣本,使用Bootstrap方法和ARCH族模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),從均值差異、流動(dòng)性和信息不對稱等角度分析市場動(dòng)態(tài)自適應(yīng)指數(shù)平滑模型投資策略對于股票市場收益率的預(yù)測能力。檢驗(yàn)結(jié)果證明了策略具有較強(qiáng)的預(yù)測能力和對市場變化的適應(yīng)能力。
【作者單位】： 廣東海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 量化投資 自適應(yīng)平滑系數(shù) 指數(shù)平滑模型 Bootstrap ARCH族
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言指數(shù)平滑模型是時(shí)間序列預(yù)測中廣泛應(yīng)用的方法,該模型的局限在于平滑系數(shù)的確定往往帶有主觀性,并且平滑系數(shù)不隨時(shí)間而改變,具有靜態(tài)的缺陷。黎鎖平和劉坤會(huì)[1]、周炳飛[2]提出了計(jì)算動(dòng)態(tài)平滑系數(shù)的方法,修正了傳統(tǒng)指數(shù)平滑模型的缺點(diǎn),縮小了預(yù)測誤差。然而對于股票市場

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李鴻生;殘缺數(shù)據(jù)的指數(shù)平滑模型[J];五邑大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);1991年03期

2 賈雨文;武義青;;指數(shù)平滑模型的時(shí)間延遲及矯正[J];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué);2013年00期

3 孟莉娟;;基于指數(shù)平滑模型的河南省農(nóng)民增收預(yù)測[J];管理工程師;2013年06期

4 鄧超風(fēng);;指數(shù)平滑模型探討[J];中國水運(yùn)(學(xué)術(shù)版);2006年09期

5 紀(jì)躍芝,馮延輝,戴建國;指數(shù)平滑模型在公路客運(yùn)量預(yù)測中的應(yīng)用[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);1997年03期

6 羅來軍;;指數(shù)平滑模型在成本預(yù)測中的應(yīng)用研究[J];企業(yè)家天地下半月刊(理論版);2007年02期

7 王夢東;劉敏;;指數(shù)平滑模型在能源消費(fèi)總量預(yù)測中的應(yīng)用[J];武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

8 楊兆升,黎春蘭;運(yùn)輸需求預(yù)測的指數(shù)平滑模型研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);1996年06期

9 呂金濤;;基于指數(shù)平滑模型的我國天然氣消費(fèi)量預(yù)測[J];商場現(xiàn)代化;2012年25期

10 林媛媛;;指數(shù)平滑模型在企業(yè)綜合營銷能力評價(jià)中的應(yīng)用[J];湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 賈雨文;武義青;;指數(shù)平滑模型的時(shí)間延遲及矯正[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第13卷）[C];2012年

2 王夢東;劉敏;;指數(shù)平滑模型在能源消費(fèi)總量預(yù)測中的應(yīng)用[A];長江三峽庫區(qū)蓄水與航路航法論文集[C];2007年

3 苗開超;胡學(xué)鋼;徐建鵬;琚書存;;指數(shù)平滑模型在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測中的應(yīng)用[A];全國第20屆計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議(CACIS·2009)暨全國第1屆安全關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（下冊）[C];2009年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 張麗;基于動(dòng)態(tài)指數(shù)平滑模型的糧食價(jià)格預(yù)測方法研究[D];河南工業(yè)大學(xué);2011年

2 苗開超;基于指數(shù)平滑模型的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2009年

3 王大偉;基于一次指數(shù)平滑模型的P2P負(fù)載均衡機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

4 梁津瑞;滑坡災(zāi)害監(jiān)測數(shù)據(jù)處理平臺及其應(yīng)用研究[D];電子科技大學(xué);2014年

5 魏彩荷;建筑安裝工程材料費(fèi)的發(fā)展演變規(guī)律研究[D];蘭州交通大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：股市量化投資策略與實(shí)證檢驗(yàn)

  更多相關(guān)文章： 量化投資 自適應(yīng)平滑系數(shù) 指數(shù)平滑模型 Bootstrap ARCH族

，

本文編號：512083