本文關(guān)鍵詞：利率市場化、信貸行為與城市商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)

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【摘要】：我國利率市場化進程不斷加快,利率水平更容易受到外部經(jīng)濟、政治形勢和市場資金供求等因素的影響而表現(xiàn)出頻繁的波動性。這對我國金融機構(gòu)產(chǎn)生了巨大的影響,尤其銀行業(yè)作為國家經(jīng)濟賴以發(fā)展和運行的載體和社會資金配置的最重要參與者,利率市場化改革對其未來的發(fā)展規(guī)劃具有重大影響。因此,銀行業(yè)金融機構(gòu)在推進利率市場化的過程中必然會出現(xiàn)巨大的變化。實現(xiàn)利率市場化在我國是一個逐步推進的過程,這關(guān)系著銀行業(yè)金融機構(gòu)的轉(zhuǎn)型和金融創(chuàng)新,實現(xiàn)利率市場化是各個國家在金融領(lǐng)域?qū)嵤└母锏闹匾e措,也是衡量該國家金融市場是否成熟的有力標(biāo)準(zhǔn)。由于我國整體金融體系的發(fā)展還未完善,金融機構(gòu)在實現(xiàn)利率市場化的過程中總會因為一些不確定因素而出現(xiàn)多變性,尤其對抗風(fēng)險能力相對較弱的城市商業(yè)銀行,在利率市場化過程中勢必會面臨著巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。近些年,城市商業(yè)銀行逐漸成為金融體系中的重要組成部分,在特定領(lǐng)域具有一定的發(fā)展?jié)摿�。但作為地方性銀行,在市場占有率、業(yè)務(wù)種類等方面與國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行相比有較大差距,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競爭實力和抵御風(fēng)險的能力較弱。因此,本文試圖把城市商業(yè)銀行作為研究對象,分別研究存貸款利率市場化對城市商業(yè)銀行信貸行為與風(fēng)險承擔(dān)水平的影響,厘清三者之間的關(guān)系,在研究結(jié)論中發(fā)現(xiàn)問題,并據(jù)此提出解決問題的方法與對策。在對微觀財務(wù)數(shù)據(jù)及宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上,得出了本文的研究結(jié)論。在城市商業(yè)銀行信貸行為方面,存款利率市場化變量凈利差與存款比率呈顯著正相關(guān),貸款利率市場化與貸款比率呈顯著負相關(guān)；在銀行風(fēng)險承擔(dān)水平方面,在存在同業(yè)競爭的情況下,存款利率市場化與價格競爭的交叉項與資本充足率顯著負相關(guān),與不良貸款率顯著為正；而貸款利率市場化與價格競爭的交叉項與資本充足率顯著為正,與不良貸款率顯著為負。結(jié)論表明,存款利率市場化對于以傳統(tǒng)利差收入為主的城市商業(yè)銀行來說,存款利率越高越能加強客戶的儲蓄意愿,可供發(fā)放的信貸規(guī)模和數(shù)量充足；而貸款利率市場化使優(yōu)質(zhì)客戶在銀行信貸配置中的議價能力增強,貸款利率難以提升,信貸規(guī)模的擴張受到限制。此外,隨著銀行業(yè)競爭加劇,存款利率市場化使城市商業(yè)銀行面臨的金融風(fēng)險增強,容易造成銀行內(nèi)部出現(xiàn)流動性風(fēng)險,并會提高不良貸款風(fēng)險發(fā)生的概率；與同類金融機構(gòu)競爭時,貸款利率市場化使得城市商業(yè)銀行制定較高的貸款利率以獲得高收益,這對城市商業(yè)銀行的風(fēng)險控制能力提出了更高的要求。該研究結(jié)論為制定相關(guān)政策提供了理論依據(jù),從而幫助城市商業(yè)銀行更好的適應(yīng)利率市場化帶來的外部環(huán)境變化。
【關(guān)鍵詞】：存款利率市場化 貸款利率市場化 信貸行為 風(fēng)險承擔(dān)
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F832.4
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-15
• 一、研究的背景與意義8
• 二、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀8-11
• 三、研究方法11-12
• 四、研究思路與框架12-14
• 五、論文的創(chuàng)新點14-15
• 第二章 概念界定、理論基礎(chǔ)及發(fā)展進程15-22
• 一、利率市場化概念的界定15
• 二、利率市場化改革的理論基礎(chǔ)15-17
• 三、我國利率市場化的發(fā)展進程17-22
• 第三章 基本概況與理論分析22-34
• 一、城市商業(yè)銀行的基本特點22-25
• 二、利率市場化對城市商業(yè)銀行的影響25-30
• 三、利率市場化、信貸行為與城市商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的理論分析30-34
• 第四章 實證檢驗34-51
• 一、研究假設(shè)與構(gòu)建回歸模型34-39
• 二、回歸分析39-47
• 三、穩(wěn)健性檢驗47-49
• 四、存在的問題49-51
• 第五章 研究結(jié)論與政策建議51-54
• 一、研究結(jié)論51-52
• 二、政策建議52-53
• 三、研究不足與展望53-54
• 參考文獻54-58
• 致謝58-59
• 攻讀學(xué)位期間學(xué)術(shù)研究成果59

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳國平;谷慎;郭品;;利率市場化、市場勢力與銀行風(fēng)險承擔(dān)[J];山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2016年05期

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本文編號：512001