本文關(guān)鍵詞：新興市場股票價格與原油價格波動外溢相關(guān)性研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：原油價格影響著全球經(jīng)濟的發(fā)展特別是新興市場的發(fā)展,原油市場及新興市場都成為了大宗商品及金融衍生品投資者關(guān)注的焦點。文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了國際原油價格及新興市場指數(shù)的波動外溢,發(fā)現(xiàn)原油價格無論在收益率還是外溢波動的關(guān)聯(lián)程度上都對新興市場指數(shù)有著關(guān)鍵的引導(dǎo)作用。同時進一步探究了最優(yōu)套期保值比例及投資組合比例,以期為投資者優(yōu)化產(chǎn)品品種配置比例以及控制產(chǎn)品風(fēng)險提供相應(yīng)的措施及建議。
【作者單位】： 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院;西南交通大學(xué)公共管理與政法學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 新興市場指數(shù) 滬深指數(shù) 原油價格波動 BEKK-GARCH模型
【分類號】：F831.51;F764.1
【正文快照】： 0引言20世紀80年代,發(fā)達國家對GDP的貢獻率為69%,而新興市場國家及發(fā)展中國家則是31%;但2010年數(shù)據(jù)顯示,發(fā)達國家對GDP的貢獻率為52%,而新興市場國家及發(fā)展中國家則是48%。顯而易見,新興市場對全球經(jīng)濟的貢獻不容忽視,并且其所占分量逐漸加大。而原油作為經(jīng)濟發(fā)展的主要驅(qū)動因

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1 張曙光,雷娜,馬s

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