本文關(guān)鍵詞：基于多元回歸分析的多因子選股模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：針對股票選取的多因子問題,利用MATLAB軟件建立股票的基本面指標(biāo)(市凈率、市盈率、資產(chǎn)負(fù)債比率等)、技術(shù)面指標(biāo)(當(dāng)日漲幅、10日漲跌比率ADR、10日相對強弱指標(biāo)RSI、當(dāng)日K線值、10日乖離率BIAS、當(dāng)日OBV和30日RSV等)對相對收益率的多元線性回歸模型,并對所建立模型的多重共線性和異方差性進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臋z驗和改進(jìn)以給出一個更加合理科學(xué)的多因子選股模型.
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;安徽財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票因子 多元回歸分析 廣義逐步回歸 多重共線性 MATLAB
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目“隨機(jī)動力系統(tǒng)的非一致指數(shù)二分性及其數(shù)值模擬”(11301001)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 04-0044-03伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和資本市場的不斷擴(kuò)展,廣大個人與機(jī)構(gòu)投資者對于股票選取方法的需求呈現(xiàn)出日益增長的趨勢.由于股票選取的方法有多種,如結(jié)合基本面分析、結(jié)合技術(shù)指標(biāo)分析等等,為了更多地融入影響股票選取的因子,現(xiàn)今基于因子分析的選股方法越來越受到大

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本文編號：451586