本文關(guān)鍵詞：基于MF-X-DMA的中英黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)相關(guān)關(guān)系研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：通過運(yùn)用多重分形降趨移動(dòng)平均交叉相關(guān)分析法(MF-X-DMA),在分析上海黃金市場(chǎng)和倫敦黃金市場(chǎng)的現(xiàn)貨收盤價(jià)格的基礎(chǔ)上,對(duì)中英黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。分析結(jié)果表明,倫敦黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)和上海黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)都接近弱式有效,都具有多重分形性,且上海黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)的多重分形性強(qiáng)于倫敦黃金現(xiàn)貨市場(chǎng);上海黃金市場(chǎng)的復(fù)雜性較高,風(fēng)險(xiǎn)更大。此外,上海黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)和倫敦黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)之間具有弱反相關(guān)關(guān)系,表示市場(chǎng)相對(duì)成熟,二者之間的套利空間較小。
【作者單位】： 常州大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： MF-X-DMA 黃金現(xiàn)貨價(jià)格 多重分形 相關(guān)關(guān)系
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 一、相關(guān)概念、研究意義和文獻(xiàn)綜述(一)相關(guān)概念及研究意義現(xiàn)貨黃金,也叫倫敦金,它的交易方式為即期交易,指在交易成交后交割或數(shù)天內(nèi)交割的實(shí)物黃金。黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)上實(shí)物黃金的主要形式是金條和金塊,也有金幣、金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)潞褪罪椀�。金條有低純度的砂金和高純度的條金,條金一般

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