本文關鍵詞：基于R-Vine Copula模型的情景模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：相關性分析是多變量分析中的一個中心問題,而壓力情景模擬則是確定某變量在多變量系統(tǒng)中重要性的常用方法.文章針對靈活刻畫多變量相依結構的R-vine copula模型,提出了R-vine結構下的情景模擬算法,并以德國五公司收益率序列為樣本系統(tǒng),發(fā)現了系統(tǒng)內個體相依結構,模擬了個體在上、下尾極值情景下,其他個體及整個系統(tǒng)的響應情況,發(fā)現了不同行情下的系統(tǒng)重要性企業(yè),實證結果與現實基本一致.所提出的算法可用于金融管理領域的風險傳染、系統(tǒng)重要性機構的識別以及宏觀審慎監(jiān)管等方面的研究.
【作者單位】： 南京工業(yè)大學數理科學學院;南京航空航天大學經濟管理學院;
【關鍵詞】： R-vine copula 情景模擬 系統(tǒng)重要性
【基金】：國家自然科學基金(71401074) 江蘇省哲學社會科學基金重點項目(14GLA003) 江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計劃資助項目(KYZZ_0099) 江蘇省教育廳高等學校哲學社會科學研究項目(2016SJB630030)資助課題
【分類號】：F224;F831.51
【正文快照】： i引言相依性研究是多元分析中的一個中心問題,同時也是金融風險領域中的一個重要課題,組合投資、資產定價、波動的傳導和風險管理等問題都涉及到相依性研究.金融計量學方面的實證研究表明金融時間序列呈現厚尾和非對稱分布n-3i,因此,一種能靈活刻畫多變量尾部相依關系的模型對

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  本文關鍵詞：基于R-Vine Copula模型的情景模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：416558