本文關鍵詞：風險因子影響下的應收賬款資產(chǎn)證券化定價，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：筆者結合無套利定價理論得出基礎資產(chǎn)定價模型。同時,在信用風險、贖回風險下對模型進行擴展,進而對模型風險進行量化分析。最后通過對"民生銀行安馳4號匯富資產(chǎn)支持專項計劃"進行模型的案例論證。本文在對應收賬款資產(chǎn)證券化的理論進行充分探討,并結合數(shù)據(jù),建立一個理論定價模型,并且在應收賬款證券化定價中引入KMV模型對信用風險度量,為應收賬款證券化定價提供相關建議。
【作者單位】： 廈門軟件職業(yè)技術學院;
【關鍵詞】： 利率市場化 定價 風險 KMV模型
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、風險因子影響下的應收賬款資產(chǎn)證券化定價(一)應收賬款資產(chǎn)證券化風險分析當應收賬款資產(chǎn)現(xiàn)金流不足以償還證券化本金和利息,參與交易各方都會遭受損失,此時便可認為出現(xiàn)了風險。根據(jù)國內(nèi)外理論研究以及實踐需要,本文將應收賬款資產(chǎn)證券化風險分為以下兩種:1.信用風險信用

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  本文關鍵詞：風險因子影響下的應收賬款資產(chǎn)證券化定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：410738